vorrei lanciare un allarme sui dati yahoo....tramite i vari software che si
appoggiano a yahoo per i dati tipo amibroker o hquote e cosi via riuscivo a
scaricare gratis dati daily ma anche intraday (solo americani).....e facevo
le mie belle analisine....ebbene vi assicuro che con quegli storici riuscivo
a guadagnare 'virtualmente' enormi quantità di denaro....ma ormai ne avevo
viste troppe di trappole per rimanere fregato anche stavolta e ho
confrontato i dati yahoo con quelli che scaricavo con realtick ormai 2
annetti fa...e ho visto CHE I DATI YAHOO SONO TUTTI SBALLATIIII.....non
capisco come mai....se andate a vedere per esempio il ftse100 vedrete che ci
sono delle assurdità pazzesche nei dati...bisogna boicottare yahoo finchè
non ci fornirà dati seri.....controllate voi stessi...ma per giuda non è poi
cosi difficile prendere l'apertura il max e min e la chiusura...come fanno a
sbagliare ???? dilettanti.se vogliono entrare nella finanza almeno si
riforniscano dei dati giusti....per non parlare di msn poi......
"LiaLea" <lia.otto@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:%hPDd.20329$_E5.518410@twister2.libero.it...
> bisogna boicottare yahoo finchè
> non ci fornirà dati seri.....controllate voi stessi...ma per giuda non è
poi
> cosi difficile prendere l'apertura il max e min e la chiusura...come fanno
a
> sbagliare ???? dilettanti.se vogliono entrare nella finanza almeno si
> riforniscano dei dati giusti....per non parlare di msn poi......
"LiaLea" <lia.otto@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:%hPDd.20329$_E5.518410@twister2.libero.it...
> sbagliare ???? dilettanti.se vogliono entrare nella finanza almeno si
> riforniscano dei dati giusti....per non parlare di msn poi......
e tu se vuoi entrare nella finanza non potresti fornirti di strumenti idonei
per poterlo fare ?
Hai dei dati GRATIS e dai del dilettante a chi te li fornisce.
Non c'è limite all'indecenza.
"doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
newsan.2005.01.08.15.18.50.436403@massimo.dm...
> On Sat, 08 Jan 2005 11:16:11 +0000, LiaLea wrote:
>
>> annetti fa...e ho visto CHE I DATI YAHOO SONO TUTTI SBALLATIIII.....non
>
> gravissimo ! fossi al tuo posto chiederei a yahoo il rimborso per cio' che
> ti hanno fatto pagare per il servizio.
>
> Come ? Yahoo non ti ha fatto pagare niente ??? ahi ahi ... allora non ti
> puoi lamentare, no ?
Consentimi di farti notare che un servizio di disinformazione economica
potrebbe essere similabile a reati di aggiotaggio e turbativa d'asta. Non si
puo' fornire un servizio con un marchio noto a livello internazionale, senza
curarne la qualita' dei contenuti. Allora che mettano un avviso in ogni
pagina da cui si prelevano le quotazioni con l'avviso ATTENZIONE QUESTE
QUOTAZIONI SONO SBALLATE. Da notare che se scarichi i dati da Yahoo e fai il
grafico storico, non noti differenze, perche' sono minime, riguardano
soltanto i valori massimi e minimi. Pero' la differenza in un trading system
raggiunge livelli incredibili. In effetti e' stranissimo come un errore
medio , ad esempio sul DJ, di 20 30 tick, possa portare a risultati cosi'
diversi (performance raddoppiate e a volte triplicate). Io pensavo fosse un
caso del mio ts, ma a quanto pare la cosa riguarda anche altri con ts
diversi dal mio. Oltretutto e' sospetta, in quanto non ha senso che ci siano
errori del genere, oramai le quotazioni gratuite si trovano ovunque. In
sostanza aumentando il valore di max e diminuendo il valore di min, si ha un
aumento impressionante di performance. Se siete matematicamente curiosi,
provate a testare uno storico del DJ di Yahoo comprando con valore intraday
a -0,9% dall'open e vendendo a +0,9% sempre dall'open. Se ricordo bene a me
dava valori di oltre 120 mila tick in un periodo di 8 anni.
> Consentimi di farti notare che un servizio di disinformazione
> economica
> potrebbe essere similabile a reati di aggiotaggio e turbativa d'asta. Non
> si puo' fornire un servizio con un marchio noto a livello internazionale,
> senza curarne la qualita' dei contenuti. Allora che mettano un avviso in
> ogni pagina da cui si prelevano le quotazioni con l'avviso ATTENZIONE
> QUESTE QUOTAZIONI SONO SBALLATE. Da notare che se scarichi i dati da Yahoo
per precisione apiè di pagina trovi questo
Se conosci qualche fornitore di dati che non presenti una informativa
tesa a scaricare ogni responsabilita' circa eventuali errori contenuti nel
serivizio dati di borsa offerto fammi sapere, anche a pagamento.
On Sat, 08 Jan 2005 16:10:44 +0000, Zodyako wrote:
> Consentimi di farti notare che un servizio di disinformazione economica
> potrebbe essere similabile a reati di aggiotaggio e turbativa d'asta. Non si
non esagerare. non ho controllato a quanto ammonta l'imprecisione dei dati
di yahoo, ma dubito che siano sballati cosi' tanto da cadere nei casi che
citi.
> QUESTE QUOTAZIONI SONO SBALLATE. Da notare che se scarichi i dati da
> Yahoo e fai il grafico storico, non noti differenze, perche' sono
> minime, riguardano soltanto i valori massimi e minimi. Pero' la
Appunto, come dicevo sopra. Se le chiusure sono generalmente a posto, i
massimi e minimi hanno impatto solo su chi ha operativita' intraday; e non
credo proprio che ci sia qualcuno che faccia operativita' intraday usando
dati end of day.
> differenza in un trading system raggiunge livelli incredibili. In
> effetti e' stranissimo come un errore medio , ad esempio sul DJ, di 20
> 30 tick, possa portare a risultati cosi' diversi (performance
> raddoppiate e a volte triplicate). Io pensavo fosse un caso del mio ts,
qualsiasi backtesting, con qualsiasi fornitore di dati ha valore puramente
indicativo. E poi considera questo. I dati di yahoo saranno sballati ma
non sono implausibili. Intendo dire: i mercati potrebbero davvero avere
avuto esattamente l'andamento che ti indica yahoo. Vuoi dire che se cosi'
fosse stato la tua operativita' avrebbe avuto risultati molto migliori di
quelli che hai avuto nella realta' ?
Ti ho letto con interesse troppe volte per pensare che tu dia la colpa
al mercato, per i suoi andamenti diversi da quelli "perfetti" su cui hai
fatto backtesting.
Quello di voler spaccare il capello (pardon, il tick) e' un rischio sempre
presente nell'approccio tecnico. Il supporto non passa esattamenete a 3,47
euro, passa in quella zona, se il titolo scende a 3,46 il supporto NON e'
stato perforato (esempio estremo e banale, ma spero di aver reso l'idea).
> ma a quanto pare la cosa riguarda anche altri con ts diversi dal mio.
> Oltretutto e' sospetta, in quanto non ha senso che ci siano errori del
> genere, oramai le quotazioni gratuite si trovano ovunque. In sostanza
> aumentando il valore di max e diminuendo il valore di min, si ha un
> aumento impressionante di performance. Se siete matematicamente curiosi,
> provate a testare uno storico del DJ di Yahoo comprando con valore
> intraday a -0,9% dall'open e vendendo a +0,9% sempre dall'open. Se
non puoi testare un TS intraday con i soli 4 classici dati EOD. Non
funziona e basta.
In sostanza si puo' obbiettare in 2 modi al post iniziale di questo thread:
1) se scegli dati EOD, devi lavorare su un trading system in quel time
frame o superiore: daily come minimo oppure settimanale, etc.
2) se rischi dei soldi veri, devi procurarti degli strumenti
professionali. I dati gratuiti, come anche i programmi gratuiti (o
peggio, pirata) non vanno bene. Devi sapere che qualcuno rischia il suo
pane quotidiano se tu e altri vi rivolgete altrove. Solo cosi' puoi avere
qualche garanzia di affidabilita' e supporto. Il gratis va bene per
sperimentare, non per fare trading serio.
"doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
newsan.2005.01.09.01.11.02.217493@massimo.dm...
> On Sat, 08 Jan 2005 16:10:44 +0000, Zodyako wrote:
> Appunto, come dicevo sopra. Se le chiusure sono generalmente a posto, i
> massimi e minimi hanno impatto solo su chi ha operativita' intraday; e non
> credo proprio che ci sia qualcuno che faccia operativita' intraday usando
> dati end of day.
Mi pare forniscano anche storici intraday ma quelli non li ho
controllati. Purtroppo gli storici risentono tutti di problemi. Quelli
intraday ancora di piu'. Io avevo soltanto fatto una ricerca statistica di
poche pretese sul DJ per vedere statisticamente a che percentuale positiva e
negativa dall'apertura conviene rispettivamente vendere e comprare. Provai
con i dati di yahoo proprio perche' operando normalmente solo in intraday
non sono attrezzato per l'eod, il mio tol me li fornisce ma solo in un
periodo limitato, quelli di Yahoo invece partono addirittura dal 1928 per il
DJ.
> qualsiasi backtesting, con qualsiasi fornitore di dati ha valore puramente
> indicativo. E poi considera questo. I dati di yahoo saranno sballati ma
> non sono implausibili. Intendo dire: i mercati potrebbero davvero avere
> avuto esattamente l'andamento che ti indica yahoo. Vuoi dire che se cosi'
> fosse stato la tua operativita' avrebbe avuto risultati molto migliori di
> quelli che hai avuto nella realta' ?
E' questo il punto che rende la cosa sospetta. Se riguardava solo il
caso del mio TS poteva essere sensato, ma a quanto pare anche altri hanno
notato la stessa cosa. Probabilmente un incremento dello spread intraday
genera un forte incremento di performance per i TS controtrend. In effetti
e' anche plausibile, anche se una performance del 150% superiore e'
notevole. Io questa cosa per ora l'ho riscontrata solo con Yahoo, che so
essere usata poi anche da molte persone come riferimento per i dati storici
proprio per la profondita' dello storico. Comunque l'importante e' saperlo.
Io ero partito dal fare il contrario, ovvero vedere a che percentuale
positiva conveniva comprare e negativa vendere, ovvero in filosofia
breckout. Avendo risultati fortemente negativi ho provato il contrario. Del
resto da un TS quello che conta e' avere risultati il piu' possibile lontani
dallo 0, non importa se negativi o positivi, perche' basta invertire
l'operativita' nella direzione del gain. Sono solo ricerche statistiche.
Pero' questa cosa dimostra l'inaffidabilita' dei programmi che generano
serie storiche casuali. E' impossibile creare serie storiche come quelle
della borsa, quindi tutti i TS simulati su tali serie storiche sono
passibili di errori madornali.
> non puoi testare un TS intraday con i soli 4 classici dati EOD. Non
> funziona e basta.
Dipende dal TS. Considerando il margine di errore dei vari storici, uno
storico di 10 anni EOD ha molti meno valori di uno stesso storico decennale
con dati a 5 minuti, quindi anche molti meno errori. Circa l'1% di errore
rispetto all'errore dello storico intraday, a parita' di affidabilita'. Poi
c'e' il problema dell'elaborazione, e c'e' il problema che gli storici
intraday non hanno molta profondita'.
> 1) se scegli dati EOD, devi lavorare su un trading system in quel time
> frame o superiore: daily come minimo oppure settimanale, etc.
Non conta molto il time frame, dipende dalla filosofia del TS. Per
ridurre l'errore andrebbe provato con vari storici diversi, con pochi
parametri di riottimizzazione per adattarlo alle caratteristiche del nuovo
storico. Ma se prendiamo il caso semplice di un sistema basato su MM, avremo
sempre una MM che per un determinato storico, ci da un risultato molto
interessante, e' statisticametne ovvio. Solo che poi tale MM non vale piu'
per il futuro. Bisogna semplificare il problema ai minimi termini,
fregandosene degli spiccioli, per ridurre l'incidenza degli errori. Alla
fine quello che basterebbe sapere e' se la giornata sara' in tendenza o
laterale, poi il posizionamento conta poco, e' un ricamo. Sapere che una
giornata a partire da una certa percentuale diviene statisticamente di
tendenza puo' essere utile e non richiede dati intraday (usare la
percentuale e non i tick risolve il problema della differenza di punti, nel
senso che 100 tick oggi sono molto differenti da 100 tick nel 1934, invece
+0,5% oggi ha lo stesso valore che aveva nel 1934). Io preferisco
statistiche indicative con bassissimo margine di errore, piuttosto che
sistemi che mi dicano quando comprare e quando vendere, ma che contengono un
margine di errore molto alto. Altro esempio : quante volte il DJ ha chiuso
oltre il +1,3% negli ultimi 2 anni (per fare esempio), 5 volte contro le 50
che ci si e' avvicinato tornando indietro.. allora se sono long, in
corrispondenza di quella soglia, drizzo le orecchie. Sono dati inventati a
titolo di esempio (come quelli di Yahoo ).
> 2) se rischi dei soldi veri, devi procurarti degli strumenti
> professionali. I dati gratuiti, come anche i programmi gratuiti (o
> peggio, pirata) non vanno bene. Devi sapere che qualcuno rischia il suo
> pane quotidiano se tu e altri vi rivolgete altrove. Solo cosi' puoi avere
> qualche garanzia di affidabilita' e supporto. Il gratis va bene per
> sperimentare, non per fare trading serio.
Beh certo, ma se poi hai due fornitori, uno gratuito l'altro a
pagamento, ed entrambi contengono una informativa secondo la quale non
garantiscono nulla se ci sono degli errori, per chi opti? Ma in genere non
e' una questione di costo, e' una questione di affidabilita', e da un nome
come Yahoo ci si aspetta affidabilita', proprio perche' si presuppone lo
usino in tanti, e quindi tanti possano accorgersi di eventuali errori, al
contrario magari di uno storico di cui usufruiscono in pochissimi. Io gli
errori su Yahoo li ho visti solo sullo storico del DJ, non so se e' cosi'
per tutti gli storici.
L'importante e' che si sappia. Non usate storici intraday di Yahoo per
nessun motivo tranne quello di avere graficamente una idea di come si e'
mosso negli ultimi 80 anni.
On Sun, 09 Jan 2005 09:56:18 +0000, Zodyako wrote:
> intraday ancora di piu'. Io avevo soltanto fatto una ricerca statistica di
> poche pretese sul DJ per vedere statisticamente a che percentuale positiva e
> negativa dall'apertura conviene rispettivamente vendere e comprare. Provai
> con i dati di yahoo proprio perche' operando normalmente solo in intraday
> non sono attrezzato per l'eod, il mio tol me li fornisce ma solo in un
> periodo limitato, quelli di Yahoo invece partono addirittura dal 1928 per il
> DJ.
precisamente. Sapere che valore ha avuto di massimo il 13.aprile.1931 non
ha una grossa rilevanza, basta sapere l'andamento generale.
> proprio per la profondita' dello storico. Comunque l'importante e' saperlo.
> Io ero partito dal fare il contrario, ovvero vedere a che percentuale
> positiva conveniva comprare e negativa vendere, ovvero in filosofia
> breckout. Avendo risultati fortemente negativi ho provato il contrario. Del
La tua analisi statistica rimane valida anche se fatta sui dati di yahoo,
dato che cio' che ti proponevi di fare era una valutazione qualitativa
(meglio break out ot contrarian ?). Hai avuto un'indicazione importante,
solo che e' qualitativa. Per trovare il corretto valore percentuale su cui
muoverti dovresti usare dei dati accurati (a pagamento). Poi tieni conto
che i tuoi ordini interferiscono con il mercato. Tipo che se il
minimo un giorno e' stato a 15.47 (pips, ticks, euro etc) con te in
vacanza, se tu avessi invece avuto uno stop a 15.44, molto probabilmente
il minimo sarebbe stato diverso perche' qualcuno avrebbe cacciato il tuo
stop :-)
> Pero' questa cosa dimostra l'inaffidabilita' dei programmi che generano
> serie storiche casuali. E' impossibile creare serie storiche come quelle
> della borsa, quindi tutti i TS simulati su tali serie storiche sono
> passibili di errori madornali.
Assolutamente d'accordo, con tutte le serie storiche disponibili
(ancorche' imprecise) non capisco proprio la necessita' di sviluppare
serie casuali.
> soglia, drizzo le orecchie. Sono dati inventati a titolo di esempio
> (come quelli di Yahoo ).
MIB30 su yahoo
Marco P.: Sul sito di Yahoo è scritto: "Quotazioni Borsa di Milano e Londra ritardate
di 20 minuti"
In realtà alla pagina del MIB30 http://it.finance.yahoo.com/q?d=t&s=^MIB30
mi sembra di vedere i dati in...
boicottare i dati yahoo 
08-01-2005, 12.16.11
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