Salve,

volevo avere un'idea dei volumi (contratti/giorno) dei future piu'
importanti.
Quindi chiedo se le seguenti stime sono giuste.

EMini S&P500 = 600.000
S&P500 = 150.000

EMiniNASDAQ = 150.000
NASDAQ = ?

DowJones $5/punto (CBOT) = ???
DowJones $10/punto (CBOT) =

DAX = 50.000 ???
EuroStoxx = ??? (credo che sia una media delle azioni europee,
trattata a Francoforte)

FTSE100 = 50.000 ???
CAC40 = 30.000 ???
FIB30 = 20.000 ???
MiniFIB30 = 50.000 ???

TBOND (CBOT) = ???
TNOTE (CBOT) = ???

EuroDollar = ???

Grazie
Giancarlo

Con molta fatica, cercando sul web, ho trovato il numero di contratti
mediamente eseguiti al giorno sui principali futures, quindi...
rispondo a me stesso con questo prospetto:

Contratto Volume daily

(CME Chicago)
S&P500 40000
EMini S&P500 600000 !
NASDAQ100 12000
EMini NASDAQ100 300000 !

(CBOT Chicago)
DowJones$10 6000
DowJonesMini$5 70000
TNote 10 600000 !
TNote 5 400000 !
TBond 30 200000

(LIFFE Londra)
FTSE100 65000

(EUREX Francoforte)
DAX 90000
DJ EuroStoxx50 400000 !
EuroBund 900000 !
EuroBobl 700000 !
EuroSchatz 600000 !

(MATIF Parigi)
CAC40 60000

(IDEM Derivati Italiani)
FIB30 12000
Mini-FIB306000

(ancora CME Chicago)
EuroDollar 1200000 !
EMini Russell 70000
EMini Midcap 15000
Forex Euro/$ 60000

Spero possa essere utile.
Sono stime medie molto valide.

Giancarlo

"Giancarlo" <amor99@iname.com> ha scritto nel messaggio

> Con molta fatica, cercando sul web, ho trovato il numero di
contratti

Grazie Giancarlo! Sono utili info.
Per avere un'idea ancora più completa circa la effettiva
liquidità del singolo derivato sarebbe interessante completare la
tabella con gli equivalenti controvalori medi in denaro ma questo
è un lavoro che può essere fatto da chi è interessato
all'argomento.
ps: si conferma che il panorama italiano è a dir poco desolante.

--
Saluti. Fred®
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
http://wiki.news.nic.it/AiutoComposizione
http://wiki.news.nic.it/AntiSpam

"Fred®" <clic_su_rispondi@per_scrivermi.invalid> wrote:

> Grazie Giancarlo! Sono utili info.
> ...
> ps: si conferma che il panorama italiano è a dir poco desolante.

Si': a questo proposito, correggo il dato del Mini-Fib30 (che nella
tabella non si legge bene): circa 6000 contratti al giorno, cioe'
pochissimi (e meno del Fib30 grande!) (cosa insolita)

Per un panorama dei controvalori... Ecco qua (solo alcuni futures):

Contratto Attuale €/punto € totali Min.Fluct. (tick)

(CME Chicago)
S&P500 1200 $250 $300,000 = €260,000 0.10 = $25.00
EMini S&P500 1200 $50 $60,000 = €50,000 0.25 = $12.50
NASDAQ100 1500 $100 $150,000 = €130,000 0.50 = $50.00
EMini NASDAQ100 1500 $20 $30,000 = €26,000 0.50 = $10.00

(CBOT Chicago)
Dow Jones DJIA 11000 $10 $110,000 = €100,000 1 = $10
Dow Jones DJIA 11000 $5 $55,000 = €50,000 1 = $5

(LIFFE Londra)
FTE100 5000 £10 £50,000 = €75,000 0.5 = £5

(EUREX Francoforte)
DAX 4000 €25 €100,000 0.5 = €12.50
all'Eurex ve ne sono altri, EuroStoxx, EuroBund...

(MATIF Parigi)
CAC40 4000 €10 €40,000 0.5 = €5

(IDEM Derivati Italiani)
FIB30 30000 €5 €150,000 5 = €25
Mini-FIB30 30000 €1 €30,000 5 = €5
Presto il FIB si chiamerà SP-Mib (tanto per confondere le idee)

Saluti,
Giancarlo