Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai esercitato il diritto di opzione su
CW "americani". Se si', con il trading on line, come diavolo si esercita? Mi
pare che per esercitare il diritto di opzione prima della scadenza con
quelli quotati sul mercato italiano si debba inviare un fax all'emittente.
Confermate ? (io ho i goldman sachs) . Grazie!

On Fri, 3 Mar 2006 19:15:14 +0100, "Viktor"
<supermouse84@nospamhotmail.com> wrote:

>Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai esercitato il diritto di opzione su
>CW "americani". Se si', con il trading on line, come diavolo si esercita? Mi
>pare che per esercitare il diritto di opzione prima della scadenza con
>quelli quotati sul mercato italiano si debba inviare un fax all'emittente.
>Confermate ? (io ho i goldman sachs) . Grazie!
>
Mi domando e ti domando perché mai tu intenda esercitare quel diritto
visto che così facendo butti via un "time value".

Naturalmente, in certi casi ,del tutto eccezionali, l'operazione ha un
senso ma qui parliamo di cw GS e francamente non capisco le ragioni
che ti inducono ad una mossa del genere.

ergo <xx@ww.it> scritto nell'articolo
<p0ah02t6qj0voqsuvh98l1873d2f9h035h@4ax.com>...
> On Fri, 3 Mar 2006 19:15:14 +0100, "Viktor"
> <supermouse84@nospamhotmail.com> wrote:
>
> >Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai esercitato il diritto di opzione
su
> >CW "americani".

> Mi domando e ti domando perché mai tu intenda esercitare quel diritto
> visto che così facendo butti via un "time value".
>
> Naturalmente, in certi casi ,del tutto eccezionali, l'operazione ha un
> senso ma qui parliamo di cw GS e francamente non capisco le ragioni
> che ti inducono ad una mossa del genere.

Perche' GS nn puo' Fare lo Stronzo come tutti i MM Assentandosi per lunghi
periodi dal Mercato o
Esponendo quotazioni Sballate ??

A questo punto -Sempre perdendoci- Forse conviene Esercitare e
Metterglielo a Quel Posto !!

Guarda quello che sta succedendo sui cw Call Titr 2,25 di DB Scadenza
Giugno, Spread Denaro lettera Assurdi

in modo tale da scoraggiare qualsiasi operazione (evidentememente il mm
teme 1 rialzo del sottostante e prezza
in maniera indegna il cw per evitare di perdere)

On Sat, 04 Mar 2006 08:07:13 GMT, "..Ghigo.."
<vdelmonte@micro$oft.com> wrote:


>
>Perche' GS nn puo' Fare lo Stronzo come tutti i MM Assentandosi per lunghi
>periodi dal Mercato o
>Esponendo quotazioni Sballate ??
>
Sballate per te ma non per il mercato. Ossia lui non ha convenienza a
strozzare il mercato, se lo fa è solo perché è costretto.
>A questo punto -Sempre perdendoci- Forse conviene Esercitare e
>Metterglielo a Quel Posto !!
>
Si capisco ma se sei in trappola è inutile agitarsi: se eserciti in
quel caso gli fai un favore
>Guarda quello che sta succedendo sui cw Call Titr 2,25 di DB Scadenza
>Giugno, Spread Denaro lettera Assurdi
>
>in modo tale da scoraggiare qualsiasi operazione (evidentememente il mm
>teme 1 rialzo del sottostante e prezza
>in maniera indegna il cw per evitare di perdere)
>
>
>
No non teme quello perché lui il Market Maker lavora coperto e non può
perdere. Se allarga gli spreads è perché non c'è liquiditÃ* e quando la
liquiditÃ* scarseggia lui non può coprirsi facilmente per cui ha un
rischio di posizione che elimina con gli spreads.

ergo <xx@ww.it> scritto nell'articolo
<l3oi02p09vver35pnabe1qsucvdgq6m2ec@4ax.com>...
> On Sat, 04 Mar 2006 08:07:13 GMT, "..Ghigo.."
> <vdelmonte@micro$oft.com> wrote:

> Sballate per te ma non per il mercato. Ossia lui non ha convenienza a
> strozzare il mercato, se lo fa è solo perché è costretto.


Per restare all'esempio di cui sopra

il Cw vale in base alle Formule Di Gianni& Pinotto ca 0,0007

se il mm e' in Denaro a 0,0001 o addirittura e' assente, e in vendita trovi
prezzi al 0,0019
Qualcosa che nn va c'e' o no ??


> Si capisco ma se sei in trappola è inutile agitarsi: se eserciti in
> quel caso gli fai un favore

E se aspettando il mercato ti va contro ??

Cmq concordo, prima di esercitare meglio kiedere al mm di esporre 1 prezzo
possibilemente CONGRUENTE !!



> No non teme quello perché lui il Market Maker lavora coperto e non può
> perdere. Se allarga gli spreads è perché non c'è liquiditÃ* e quando
la
> liquiditÃ* scarseggia lui non può coprirsi facilmente per cui ha un
> rischio di posizione che elimina con gli spreads.


Liquidita' di cosa ?? Del Titolo?? (ma parliamo di Tim), del CW ?? Ci sono
perisno die privati che vendono, e di cw ne sono stait emessi ben 100
milioni !!!

PS

Stai usando qualcosa di strano per postare (magari posti in Html che'e
sbagliato), e vedi di fare gli accenti con l'apostrofo
e non con le lettere accentate Che fai vedere 1 casino agli altri utenti.

On Sat, 04 Mar 2006 10:05:30 GMT, "..Ghigo.."
<vdelmonte@micro$oft.com> wrote:


>il Cw vale in base alle Formule Di Gianni& Pinotto ca 0,0007
>
>se il mm e' in Denaro a 0,0001 o addirittura e' assente, e in vendita trovi
>prezzi al 0,0019
>Qualcosa che nn va c'e' o no ??
>
si vede chiaramente che è illiquido ( il warrant si intende).
>
>> Si capisco ma se sei in trappola è inutile agitarsi: se eserciti in
>> quel caso gli fai un favore
>
>E se aspettando il mercato ti va contro ??
>
Io non ho detto di aspettare ma di non agitarsi.
L'esercizio di un'opzione americana durante la sua vita è quasi sempre
una fesseria perché si perde il tme value.
Può valere in certe circostanze eccezionali che qui però non vedo.
>Cmq concordo, prima di esercitare meglio kiedere al mm di esporre 1 prezzo
>possibilemente CONGRUENTE !!
>
....appunto.
>
>
>> No non teme quello perché lui il Market Maker lavora coperto e non può
>> perdere. Se allarga gli spreads è perché non c'è liquiditÃÂ* e quando
>la
>> liquiditÃÂ* scarseggia lui non può coprirsi facilmente per cui ha un
>> rischio di posizione che elimina con gli spreads.
>
>
>Liquidita' di cosa ?? Del Titolo?? (ma parliamo di Tim), del CW ?? Ci sono
>perisno die privati che vendono, e di cw ne sono stait emessi ben 100
>milioni !!!

LiquiditÃ* del CW, s'intende.
La maggioranza di questi CW, da quel che vedo, è oggi come oggi
illiquida. Finalmente aggiungo io.
Finalmente perché non sono strumenti da privati investitori ed i
professionali ne stanno alla larga.
La moda è passata.
>
>PS
>
>Stai usando qualcosa di strano per postare (magari posti in Html che'e
>sbagliato), e vedi di fare gli accenti con l'apostrofo
>e non con le lettere accentate Che fai vedere 1 casino agli altri utenti.
>
>
Non ho cambiato nulla. Anche io ti leggo male da ieri.
Chiediamo agli altri cosa leggono. ok?

ergo <xx@ww.it> scritto nell'articolo
<hdsi025h85bv9q2ag8m2j6r0tr2kjulj5f@4ax.com>...

> >
> >Stai usando qualcosa di strano per postare (magari posti in Html che'e
> >sbagliato), e vedi di fare gli accenti con l'apostrofo
> >e non con le lettere accentate Che fai vedere 1 casino agli altri
utenti.
> >
> >
> Non ho cambiato nulla. Anche io ti leggo male da ieri.
> Chiediamo agli altri cosa leggono. ok?

Io ti leggo male da diverso tempo.

tu quali parti del msg vedi male ??

le mie o le tue che io riporto nella mia risposta ??


Secondo me tu stai postando in Html (o cmq usi le lettere accentate, invece
di usare l'apostrofo)
E mi meraviglio di te, visto ke questi sono errori da Niubbo

...Ghigo.. ha scritto:
> ergo <xx@ww.it> scritto nell'articolo
> <hdsi025h85bv9q2ag8m2j6r0tr2kjulj5f@4ax.com>...
>
>>> Stai usando qualcosa di strano per postare (magari posti in Html che'e
>>> sbagliato), e vedi di fare gli accenti con l'apostrofo
>>> e non con le lettere accentate Che fai vedere 1 casino agli altri
> utenti.
>>>
>> Non ho cambiato nulla. Anche io ti leggo male da ieri.
>> Chiediamo agli altri cosa leggono. ok?
>
> Io ti leggo male da diverso tempo.
>
> tu quali parti del msg vedi male ??
>
> le mie o le tue che io riporto nella mia risposta ??
>
>
> Secondo me tu stai postando in Html (o cmq usi le lettere accentate, invece
> di usare l'apostrofo)
> E mi meraviglio di te, visto ke questi sono errori da Niubbo

Io vedo bene entrambi, ma vedo male il quoting che ghigo fa di ergo.
Problema di char set di ghigo?

Ciao ... Dino