Possibili differenze di prezzo cosi' consistenti? Da una valutazione superficiale si
potrebbe dire che I40307/N24141 costano troppo, mentre C40155 è economico. Adesso non
ricordo se l'indice tiene conto dei dividendi o meno, ma non e' comunque insensata
una differenza dell'8% tra due prodotti che a prima vista mi sembrano analoghi?
> Possibili differenze di prezzo cosi' consistenti? Da una valutazione
superficiale si
> potrebbe dire che I40307/N24141 costano troppo, mentre C40155 è economico.
Adesso non
> ricordo se l'indice tiene conto dei dividendi o meno, ma non e' comunque
insensata
> una differenza dell'8% tra due prodotti che a prima vista mi sembrano
analoghi?
L'indice che hai postato tu come valore (il DJ Eurostoxx 50) è price only
(c'è anche la versione total return, ma di solito è usata la price only cioè
senza dividendi); i CW che elenchi tu differiscono sicuramente per scadenza,
strike (questo non so) e liquidità. E' logico quindi che ci siano differenze
di prezzo (opinione personale: ci sono modi migliori per farsi male rispetto
ai CW...)
> Possibili differenze di prezzo cosi' consistenti? Da una valutazione
superficiale si
> potrebbe dire che I40307/N24141 costano troppo, mentre C40155 è economico.
Adesso non
> ricordo se l'indice tiene conto dei dividendi o meno, ma non e' comunque
insensata
> una differenza dell'8% tra due prodotti che a prima vista mi sembrano
analoghi?
L'indice che hai postato tu come valore (il DJ Eurostoxx 50) è price only
(c'è anche la versione total return, ma di solito è usata la price only cioè
senza dividendi); i CW che elenchi tu differiscono sicuramente per scadenza,
strike (questo non so) e liquidità. E' logico quindi che ci siano differenze
di prezzo (opinione personale: ci sono modi migliori per farsi male rispetto
ai CW...)
Lillo1980 <lillo1980@tiscali.it> wrote in message
667qb.20875$gA.15943@tornado.fastwebnet.it...
> i CW che elenchi tu differiscono sicuramente per scadenza
Su un CW a strike 0 il fattore tempo non dovrebbe incidere cosi' tanto secondo me.
Cmq il CW piu' breve scade tra 22 mesi, quello piu' lungo tra 37 mesi
> strike (questo non so)
No, questi hanno tutti strike 0, quindi replicano l'indice
> opinione personale: ci sono modi migliori per farsi male rispetto
> ai CW...)
Come dicevo sopra, e come e' stato detto piu' volte qui sul ng, i benchmark replicano
l'indice. Buona alternativa a fondi comuni e etf
Lillo1980 <lillo1980@tiscali.it> wrote in message
667qb.20875$gA.15943@tornado.fastwebnet.it...
> i CW che elenchi tu differiscono sicuramente per scadenza
Su un CW a strike 0 il fattore tempo non dovrebbe incidere cosi' tanto secondo me.
Cmq il CW piu' breve scade tra 22 mesi, quello piu' lungo tra 37 mesi
> strike (questo non so)
No, questi hanno tutti strike 0, quindi replicano l'indice
> opinione personale: ci sono modi migliori per farsi male rispetto
> ai CW...)
Come dicevo sopra, e come e' stato detto piu' volte qui sul ng, i benchmark replicano
l'indice. Buona alternativa a fondi comuni e etf
> Come dicevo sopra, e come e' stato detto piu' volte qui sul ng, i
benchmark replicano
> l'indice. Buona alternativa a fondi comuni e etf
Teoricamente sì, però dipende dalla liquidità:
Il primo CW oggi ha come volume 14,200, il secondo 1,300, il terzo 1,300, il
quarto 300, il quinto 70,420. E se guardi i grafici dei volumi ci sono buchi
enormi anche della durata di qualche settimana; personalmente preferisco
strumenti più liquidi. Rimangono comunque discretamente valide alternative
agli etf...
> Come dicevo sopra, e come e' stato detto piu' volte qui sul ng, i
benchmark replicano
> l'indice. Buona alternativa a fondi comuni e etf
Teoricamente sì, però dipende dalla liquidità:
Il primo CW oggi ha come volume 14,200, il secondo 1,300, il terzo 1,300, il
quarto 300, il quinto 70,420. E se guardi i grafici dei volumi ci sono buchi
enormi anche della durata di qualche settimana; personalmente preferisco
strumenti più liquidi. Rimangono comunque discretamente valide alternative
agli etf...
Benchmark DJ Eurostoxx 50 
05-11-2003, 13.45.53
Sponsored links 
Modalità lineare
