Qualcuno sa come mai questo indicatore è composto nel link da una sola linea
(anziché 2, che io sappia l'Aroon è composto da Aroon up e Aroon down)
http://i34.tinypic.com/jgt79i.png
ho visto su una newsletter che ha un bello storico di segnali con un certo
settaggio e ve ne renderò edotti, ma prima c'è da capire come comporlo di
una linea soltanto.
Non si ottiene con la differenza delle 2, questo lo so.

Pointbreak <BuonTrading@tutt.i> ha scritto:

>
> Qualcuno sa come mai questo indicatore è composto nel link da una sola
linea
> (anziché 2, che io sappia l'Aroon è composto da Aroon up e Aroon down)
> http://i34.tinypic.com/jgt79i.png
> ho visto su una newsletter che ha un bello storico di segnali con un
certo
> settaggio e ve ne renderò edotti, ma prima c'è da capire come comporlo
di
> una linea soltanto.
> Non si ottiene con la differenza delle 2, questo lo so.


Perchè quello che hai postato non è l'indicatore ma l'oscillatore.

http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/Aroon2.html


Questo è l'indicatore-->
http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/Aroon.html



--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

> Perchè quello che hai postato non è l'indicatore ma l'oscillatore.
>
> http://www.onlinetradingconcepts.com/TechnicalAnalysis/Aroon2.html

mmm. avevo già visto a occhio che l'uno - l'altro non data l'Aroon
OSCILLATOR, (come giustamente precisi !)
Adesso lo rifaccio con la formula...

> mmm. avevo già visto a occhio che l'uno - l'altro non data l'Aroon
> OSCILLATOR, (come giustamente precisi !)
> Adesso lo rifaccio con la formula...

Niente per ora. Qualcuno ce l'ha gia bello e pronto l'Aroon Oscillator? Non
riesco a modificare il settaggio dell'Aroon down (dell' l'Aroon Up, sì) per
un diverso time period che non sia quello di default 14. Se al posto di 14
metto un altro time period (per es. 230) si sballa; segno che un "14" va
tenuto perché non è time period, ma è qlcs altro.
100* (230- (( If(Ref(L,-1) = LLV( L ,230) ,1 , If( Ref(L ,-2 ) = LLV(
L,230 ) ,2 , If( Ref(L ,- 3 ) =
LLV( L,230 ) ,3 ,If( Ref(L ,-4 ) = LLV( L ,230 ) ,4 ,If(Ref( L ,-5 ) =
LLV( L ,230 ) ,5 ,If(Ref(L ,-6 ) =
LLV( L,230 ) ,6 ,If( Ref(L ,-7 ) = LLV( L,230 ) ,7 ,If(Ref( L ,-8 ) = LLV( L
,230 ) ,8 ,If(Ref( L ,-9 ) =
LLV( L,230 ) ,9 ,If( Ref(L,-10) = LLV(L,230 ) ,10 ,If(Ref(L ,-11) = LLV(
L,230 ) ,11 ,If(Ref(L,-12 ) =
LLV(L ,230) ,12,If( Ref(L,-13) = LLV(L ,230 ) ,13 ,If( Ref( L,-230) = LLV(
L,230 ) ,230 ,0) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) / 230

Pointbreak <BuonTrading@tutt.i> ha scritto:

> > mmm. avevo già visto a occhio che l'uno - l'altro non data l'Aroon
> > OSCILLATOR, (come giustamente precisi !)
> > Adesso lo rifaccio con la formula...
>
> Niente per ora. Qualcuno ce l'ha gia bello e pronto l'Aroon Oscillator? Non
> riesco a modificare il settaggio dell'Aroon down (dell' l'Aroon Up, sì) per
> un diverso time period che non sia quello di default 14. Se al posto di 14
> metto un altro time period (per es. 230) si sballa; segno che un "14" va
> tenuto perché non è time period, ma è qlcs altro.
> 100* (230- (( If(Ref(L,-1) = LLV( L ,230) ,1 , If( Ref(L ,-2 ) = LLV(
> L,230 ) ,2 , If( Ref(L ,- 3 ) =
> LLV( L,230 ) ,3 ,If( Ref(L ,-4 ) = LLV( L ,230 ) ,4 ,If(Ref( L ,-5 ) =
> LLV( L ,230 ) ,5 ,If(Ref(L ,-6 ) =
> LLV( L,230 ) ,6 ,If( Ref(L ,-7 ) = LLV( L,230 ) ,7 ,If(Ref( L ,-8 ) = LLV( L
> ,230 ) ,8 ,If(Ref( L ,-9 ) =
> LLV( L,230 ) ,9 ,If( Ref(L,-10) = LLV(L,230 ) ,10 ,If(Ref(L ,-11) = LLV(
> L,230 ) ,11 ,If(Ref(L,-12 ) =
> LLV(L ,230) ,12,If( Ref(L,-13) = LLV(L ,230 ) ,13 ,If( Ref( L,-230) = LLV(
> L,230 ) ,230 ,0) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) / 230


Che linguaggio è....amibroker?


--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

> Che linguaggio è....amibroker?

No è Metastock.
Ma comunque ho risolto con la scorciatoia con AroonUp(230 ) -
AroonDown(230 ) Non sarà settabile di volta in volta, bisognerà modificare
la formuletta, ma per ora...
In effetti "sembra" (sempre su spunto della newsletter finanziaria
http://breakpointtrades.com/) "funzionare" bene sullo storico allegato come
da figura. http://i37.tinypic.com/2hwhb46.png
Farò delle simulazioni

> Farò delle simulazioni

Infatti la eq. line è molto buona negli ultimi 15-20 aa.


Profit 2030.2212 Pts
Buy & Hold Profit 953.4796 Pts

Trade Summary :
Total Trades 26
Trade Efficiency 4.88 %
Average Profit/Average Loss N/A


Profitable Trades :
Total 16
Long 11
Short 5

Average Profit 138.6975 Pts
Highest Profit 876.0415 Pts
Lowest Profit 0.3836 Pts
Most Consecutive 6

Performance Indices :
Buy & Hold Index 112.93 %
Profit/Loss Index 91.49 %
Reward/Risk Index 98.33 %


(e con commissioni 0,3% !)
Grazie dell'aiuto OrsT.

Pointbreak <BuonTrading@tutt.i> ha scritto:

> > Farò delle simulazioni
>
> Infatti la eq. line è molto buona negli ultimi 15-20 aa.
>
>
> Profit 2030.2212 Pts
> Buy & Hold Profit 953.4796 Pts
>
> Trade Summary :
> Total Trades 26
> Trade Efficiency 4.88 %
> Average Profit/Average Loss N/A
>
>
> Profitable Trades :
> Total 16
> Long 11
> Short 5
>
> Average Profit 138.6975 Pts
> Highest Profit 876.0415 Pts
> Lowest Profit 0.3836 Pts
> Most Consecutive 6
>
> Performance Indices :
> Buy & Hold Index 112.93 %
> Profit/Loss Index 91.49 %
> Reward/Risk Index 98.33 %
>
>
> (e con commissioni 0,3% !)
> Grazie dell'aiuto OrsT.


E ottimo ritorno Point! ^__^


Solo una precisazione...2030 punti di profit partendo da quale giorno, fino a
quando (ieri) e quanto è stato il maxdrawdown e in quale periodo si è
presentato?


Perchè 101,5 punti ogni anno da 20 anni a questa parte (se il drawdown è
sopportabile) con un bigfutsep500 sarebbero stati 25.375$ annui...507.500$ ad
oggi!


Però bisognerebbe testarlo anche su un trend lineare come quello '78-'98 (e su
un trend laterale ristretto come quello '66-'77) per capire se davvero funziona.

Perchè negli ultimi 12 anni abbiamo assistito a qualcosa di ignoto per tutti i
sistemi matematici (pensa che il VIX non era mai salito, in 150 anni di storia,
oltre 45 e tutti longavano quando raggiungeva 35-40....mentre nel 2008 toccò
90!!!!!!!!!)


--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

> Perchè 101,5 punti ogni anno da 20 anni a questa parte (se il drawdown è
> sopportabile) con un bigfutsep500 sarebbero stati 25.375$ annui...507.500$
> ad
> oggi!

ma infatti...già ho detto che la "equity line" era "buona". Ma ti allego cmq
l'analisi completa dei risultati del test dal '90
Un punto debole è che ha "solo" 8 trade in 20 aa.


> Però bisognerebbe testarlo anche su un trend lineare come quello '78-'98
> (e su
> un trend laterale ristretto come quello '66-'77) per capire se davvero
> funziona.

Certo...anch'io faccio così, lo testo su vari "blocchi" di anni. Quindi lo
farò
e infatti di primo acchito non funziona così bene prima dell'85 quindi
sembrerebbe funzionare bene su periodi fortemente e lungamente trending, up
o down, come appunto l'essepi500 degli ultimi 25 aa.. Be! non è poco cmq

Il semplice TS lo puoi cmq fare anche tu. Il trigger è il cross della
horizontal 0
E' tutto food for thoughts, semplicemente...non è che ci aspettiamo che un
oscillatore ci risolva la vita. Comunque... :-)


Summary :
Aroon230 S&P 500 INDEX (301643 -SPC)
Simulation Date 27/08/2010 14:16:10 5211 Daily Bars 03/01/1990 Through
26/08/2010 (7540 Days)
Optimized System Points Only Test

Performance
Profit 2043.5247 Pts
Buy & Hold Profit 687.3837 Pts

Trade Summary
Total Trades 8
Trade Efficiency 47.14 %

Profitable Trades
Total 7
Long 4
Short 3

Average Profit 294.4506 Pts
Highest Profit 876.0415 Pts
Lowest Profit 66.7369 Pts
Most Consecutive 6


Unprofitable Trades
Total 1
Long 0
Short 1

Average Loss -17.6293 Pts
Highest Loss -17.6293 Pts
Lowest Loss -17.6293 Pts
Most Consecutive 1


Maximum Position Excursions
Long Favorable 1086.1494 Pts
Short Favorable 660.4598 Pts
Long Adverse -37.9809 Pts
Short Adverse -115.3105 Pts


Trade Efficiency
Average Entry 82.90 %
Average Exit 64.24 %
Average Total 47.14 %

Average Long Entry 94.37 %
Average Long Exit 65.75 %
Average Long Total 60.11 %

Average Short Entry 71.43 %
Average Short Exit 62.74 %
Average Short Total 34.16 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 197.29 %
Profit/Loss Index 99.14 %
Reward/Risk Index 99.82 %

Accounting
Initial Equity 0.0000 Pts
Trade Profit 2061.1540 Pts
Trade Loss -17.6293 Pts
Commissions 44.6350 Pts
Interest Credited 0.0000 Pts
Interest Charged 0.0000 Pts
Final Equity 2043.5247 Pts
Open Positions 0.0000 Pts


Account Variation
Highest Account Balance 2274.8756 Pts
Lowest Account Balance -3.7865 Pts
Highest Portfolio Value 1086.1494 Pts
Highest Open Drawdown -3.7865 Pts
Highest Closed Drawdown 0.0000 Pts


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 676
Longest Trade Length 1460
Shortest Trade Length 17
Total Trade Length 4736


Unprofitable Timing
Average Trade Length 193
Longest Trade Length 193
Shortest Trade Length 193
Total Trade Length 193

> Perchè negli ultimi 12 anni abbiamo assistito a qualcosa di ignoto per
> tutti i
> sistemi matematici (pensa che il VIX non era mai salito, in 150 anni di
> storia,
> oltre 45 e tutti longavano quando raggiungeva 35-40....mentre nel 2008
> toccò
> 90!!!!!!!!!)

Hai perfettamente ragione !
Tra l'altro, stando a diverse tipologie di scenario, dovremmo andare
incontro a una fase laterale tipo aa. 70...