Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010
Hotel Abitart, Via Pellegrino Matteucci, 10/20- 00154 Roma - fermata
metro: "Piramide", linea metro B - Mappa

Programma della giornata

08.30 registrazione partecipanti
dalle 09.00 alle 13.00 I sessione
dalle 13.00 alle 14.30 pausa
dalle 14.30 alle 18.00 II sessione

================================================== ======================

SALA 1 - Una giornata di trading sui CFD a mercati aperti

Relatore: Gabriele Bellelli

Descrizione del corso:
Gabriele Bellelli illustrerà a mercati aperti un metodo operativo per il
trading intraday sugli indici e sulle valute utilizzando i Cfd.

Illustrazione di un metodo operativo intraday
L’importanza di operare seguendo le regole di metodo operativo
Individuare i livelli di prezzo significativi
Individuare i segnali operativi rialzisti e ribassisti
Falsi segnali e filtri: un trucco per cercare di evitarli
Gestione del rischio: individuare i livelli dove applicare lo stop loss
Gestione della posizione: il momento giusto per chiudere l’operazione

Trading intraday applicando il metodo operativo illustrato nel corso
della mattinata.
Durante il trading in real time, il pubblico interagirà e farà trading
insieme al relatore.


http://www.itforum.it/training/cmc10092010rm/iscr.php?idfrom=TLINK-ML


...oltretutto è gratis! ^__^

--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

"l'orsotoro®" <21488invalid@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:2010082012170021488@mynewsgate.net...
> Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010
> Hotel Abitart, Via Pellegrino Matteucci, 10/20- 00154 Roma - fermata
> metro: "Piramide", linea metro B - Mappa
>
> Programma della giornata
>
> 08.30 registrazione partecipanti
> dalle 09.00 alle 13.00 I sessione
> dalle 13.00 alle 14.30 pausa
> dalle 14.30 alle 18.00 II sessione
>
> ================================================== ======================
>
> SALA 1 - Una giornata di trading sui CFD a mercati aperti
>
> Relatore: Gabriele Bellelli
>
> Descrizione del corso:
> Gabriele Bellelli illustrerà a mercati aperti un metodo operativo per il
> trading intraday sugli indici e sulle valute utilizzando i Cfd.
>
> Illustrazione di un metodo operativo intraday
> L’importanza di operare seguendo le regole di metodo operativo
> Individuare i livelli di prezzo significativi
> Individuare i segnali operativi rialzisti e ribassisti
> Falsi segnali e filtri: un trucco per cercare di evitarli
> Gestione del rischio: individuare i livelli dove applicare lo stop loss
> Gestione della posizione: il momento giusto per chiudere l’operazione
>
> Trading intraday applicando il metodo operativo illustrato nel corso
> della mattinata.
> Durante il trading in real time, il pubblico interagirà e farà trading
> insieme al relatore.
>
>
> http://www.itforum.it/training/cmc10092010rm/iscr.php?idfrom=TLINK-ML
>
>
> ..oltretutto è gratis! ^__^

....proprio per questo non la si può considerare pubblicità! ;-)

l'orsotoro ha scritto:
>Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010

perché non presenti il tuo fallimentare modello haw.... non ricordo

spiegandoci che cacchio c'entra montecarlo e amenità varie....

--

"alibaba" <ali.mustafa@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:i4ls6a$8r6$1@news.nonsolonews.it...
> l'orsotoro ha scritto:
>>Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010
>
> perché non presenti il tuo fallimentare modello haw.... non ricordo
>
> spiegandoci che cacchio c'entra montecarlo e amenità varie....

....qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
più falsi segnali del previsto...
Ci vuole più cervello per progettare il più banale dei ts che starne a
commentare i risultati senza il minimo spunto costruttivo!

Jork® ha scritto:
>"alibaba" <ali.mustafa@libero.it> ha scritto nel messaggio
>news:i4ls6a$8r6$1@news.nonsolonews.it...
>> l'orsotoro ha scritto:
>>>Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010
>>
>> perché non presenti il tuo fallimentare modello haw.... non ricordo
>>
>> spiegandoci che cacchio c'entra montecarlo e amenità varie....
>
>...qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
>più falsi segnali del previsto...
>Ci vuole più cervello per progettare il più banale dei ts che starne a
>commentare i risultati senza il minimo spunto costruttivo!
>

proprio in fase di progettazione devi utilizzare una serie di parametri,
disposizioni, combinazioni senza ripetizioni e calcolare tutti i casi
possibili.....poi essere in grado di andare a controllare le correlazioni nel
tempo e stabilire come il mercato in oggetto si è comportato in tutte le
correlazioni...



--

"alibaba" <ali.mustafa@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:i4lta8$98u$1@news.nonsolonews.it...
> Jork® ha scritto:
>>"alibaba" <ali.mustafa@libero.it> ha scritto nel messaggio
>>news:i4ls6a$8r6$1@news.nonsolonews.it...
>>> l'orsotoro ha scritto:
>>>>Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010
>>>
>>> perché non presenti il tuo fallimentare modello haw.... non ricordo
>>>
>>> spiegandoci che cacchio c'entra montecarlo e amenità varie....
>>
>>...qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
>>più falsi segnali del previsto...
>>Ci vuole più cervello per progettare il più banale dei ts che starne a
>>commentare i risultati senza il minimo spunto costruttivo!
>>
>
> proprio in fase di progettazione devi utilizzare una serie di parametri,
> disposizioni, combinazioni senza ripetizioni e calcolare tutti i casi
> possibili.....poi essere in grado di andare a controllare le correlazioni
> nel
> tempo e stabilire come il mercato in oggetto si è comportato in tutte le
> correlazioni...

....anche cercando di minimizzarne la valenza, rimane sempre la variabile
dell'imponderabilità...
La cosa più fastidiosa, rimane cmq l'inutilità di un post del genere, un
commeto tipo "ts al contrario" è più costruttivo...
HAWMA mi ha dato una mole di spunti che non ho avuto dal 99% dei post di
ieb...
Penso che il frequentare ieb nel 2010 sia stato istruttivo soprattutto per
HAWMA...
....il 2009 l'ho dedicato a Trilussa per le illuminazioni sul DDE...
Un buon ricercatore, si valuta non solo per quello che trova, ma anche per
come usa ciò che trova...

"l'orsotoro®" <orsoUNDERSCOREtoro@yahooDOT.it> ha scritto nel messaggio
news:4c6e7b58$0$40289$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>
> "Jork®" [...]
>
>
> Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
> risiedono nella cloaca?
> Grazie ^__^

....qlc volta non ci riesco, soprattutto quando denigrano qlc che non
riuscirebbero nemmeno a pensare...
Sorry!
:-)

"Jork®" [...]


Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
risiedono nella cloaca?
Grazie ^__^

Il 20/08/2010 14:55, l'orsotoro® ha scritto:
> "Jork®" [...]
>
>
> Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
> risiedono nella cloaca?
> Grazie ^__^
>
senza sapere ne leggere ne scrivere, se mai dovessi fare un ts daily o
weekly oltre i vari indicatori cercherei anche una correlazione con il
vix e perchè no, anche col cot.

l'orsotoro ha scritto:
>
>"Jork®" [...]
>
>
>Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
>risiedono nella cloaca?
>Grazie ^__^
>
>
>
>

essere inutile, sai quanti studi sull'analisi dei grafici e sulle medie mobili
hanno concluso che le strategie di trading affidate a queste tecniche hanno
sempre dato risultati negativi....

i tuo sistema è solo ridicolo.....

--

"Jork®" ha scritto

> ...qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
> più falsi segnali del previsto...


basta semplicemente ammetterlo invece che uscirsene con "ma era solo un test
1.0"

Il 20/08/2010 15:08, Luce Nera ha scritto:
> "Jork®" ha scritto
>
>> ...qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
>> più falsi segnali del previsto...
>
>
> basta semplicemente ammetterlo invece che uscirsene con "ma era solo un test
> 1.0"
>
>
ma è un test.
tutti possono testarlo e poi eventualmente prendere posizione
ovvero confrontarlo con i prori dati e se in convergenza avere un motivo
in + x prendere posizione.

Luce Nera ha scritto:
>
>"Jork®" ha scritto
>
>> ...qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
>> più falsi segnali del previsto...
>
>
>basta semplicemente ammetterlo invece che uscirsene con "ma era solo un test

>1.0"
>
>

mai ! per il sedicente intelligentone costruttore di un pietoso
sistema....ammetterlo sarebbe stato un insulto al suo immenso amor proprio...

--

Jork® ha scritto:
>"l'orsotoro®" <orsoUNDERSCOREtoro@yahooDOT.it> ha scritto nel messaggio
>news:4c6e7b58$0$40289$4fafbaef@reader2.news.tin.i t...
>>
>> "Jork®" [...]
>>
>>
>> Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
>> risiedono nella cloaca?
>> Grazie ^__^
>
>...qlc volta non ci riesco, soprattutto quando denigrano qlc che non
>riuscirebbero nemmeno a pensare...
>Sorry!
>:-)
>

scusa, cosa non sarei in grado in grado solo di pensare....

un grafico a candele di x minuti cadauna calcolare la media di ogni singola
candela, fare la media mobile delle singole medie a candela , poi aggiungere
al grafico a candele due curve rappresentanti +- lo scarto quadratico medio,
della media mobile...

ma per favore .........

--

Dark Angel <mar17it+levare+@yahoo.com> ha scritto:

> Il 20/08/2010 14:55, l'orsotoro® ha scritto:
> > "Jork®" [...]
> >
> >
> > Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
> > risiedono nella cloaca?
> > Grazie ^__^
> >
> senza sapere ne leggere ne scrivere, se mai dovessi fare un ts daily o
> weekly oltre i vari indicatori cercherei anche una correlazione con il
> vix e perchè no, anche col cot.


C'ho provato....ma al momento non sono riuscito ad arrivare a niente....

Nè col cot...nè col vix....

Perchè il cot ha senso sulle commodities e non sugli indici....e il vix è
praticamente impossibile da filtrare, è troppo impertinente...perchè, ad
esempio, se gli dici di longare sotto 25 e andare short sopra 25....qualunque
indicatore ci sovrapponi (stoc...rsi...macd....mom....) se ne frega...

Il cot invece se filtri i commercial vs i large diventa un ts in automatico
senza aggiungere altri indicatori.... ;-) (basta avere i dati in real time e
usarlo sul weekly)


--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

Senta, Sua Nullità...la finisca di trollaree romper i cojones all' orso.
Anch'io stò utilizzando un TS con un solo indicatore: "Vendi alto e
copriti più basso che puoi".Senza farsi troppe seghe mentali stò a un
dignitossissimo +19,92% dall' 8 di luglio.
Vuoi sapere come funziona? Devi aver pazienza, prima ci faccio i soldi
io...Poi magari farò dei Corsi a 1000/1500 euro cadauno per mezz'ora di
tempo... oppure ci scriverò un libro di due pagine, al costo di trecento
euro cadauno.
Perchè?
Primo perchè sono ancora un trader.
Secondo perchè la Borsa è semplicità, avete tutto sott'occhi ma guardate
con troppi tecnicismo, perdendo, appunto, la semplicità.
Terzo perchè sono apuo.

Saluti viva la Rai!
apuo

Il 20/08/2010 15:37, alibaba ha scritto:
> apuo ha scritto:
>>
>> Senta, Sua Nullità...la finisca di trollaree romper i cojones all' orso.
>> Anch'io stò utilizzando un TS con un solo indicatore: "Vendi alto e
>> copriti più basso che puoi".Senza farsi troppe seghe mentali stò a un
>> dignitossissimo +19,92% dall' 8 di luglio.
>> Vuoi sapere come funziona? Devi aver pazienza, prima ci faccio i soldi
>> io...Poi magari farò dei Corsi a 1000/1500 euro cadauno per mezz'ora di
>> tempo... oppure ci scriverò un libro di due pagine, al costo di trecento
>> euro cadauno.
>> Perchè?
>> Primo perchè sono ancora un trader.
>> Secondo perchè la Borsa è semplicità, avete tutto sott'occhi ma guardate
>> con troppi tecnicismo, perdendo, appunto, la semplicità.
>> Terzo perchè sono apuo.
>>
>> Saluti viva la Rai!
>> apuo
>
>
> coplimenti per il tuo superlativo 19,92% !!!!!!!!!
>
perchè tu arrivi a triplicare o quadruplicare il tuo capitale in un anno?

apuo ha scritto:
>
>Senta, Sua Nullità...la finisca di trollaree romper i cojones all' orso.
>Anch'io stò utilizzando un TS con un solo indicatore: "Vendi alto e
>copriti più basso che puoi".Senza farsi troppe seghe mentali stò a un
>dignitossissimo +19,92% dall' 8 di luglio.
>Vuoi sapere come funziona? Devi aver pazienza, prima ci faccio i soldi
>io...Poi magari farò dei Corsi a 1000/1500 euro cadauno per mezz'ora di
>tempo... oppure ci scriverò un libro di due pagine, al costo di trecento
>euro cadauno.
>Perchè?
>Primo perchè sono ancora un trader.
>Secondo perchè la Borsa è semplicità, avete tutto sott'occhi ma guardate
>con troppi tecnicismo, perdendo, appunto, la semplicità.
>Terzo perchè sono apuo.
>
>Saluti viva la Rai!
>apuo


coplimenti per il tuo superlativo 19,92% !!!!!!!!!

--

Dark Angel <mar17it+levare+@yahoo.com> ha scritto:

> Il 20/08/2010 15:08, Luce Nera ha scritto:
> > "Jork®" ha scritto
> >
> >> ...qualunque ts prima o poi entrerà in una fase mai contemplata generando
> >> più falsi segnali del previsto...
> >
> >
> > basta semplicemente ammetterlo invece che uscirsene con "ma era solo un test
> > 1.0"

Caro Luce Nera....cosa dovrei ammettere che non ho già ammesso? Che fino al
giorno che ho deciso di pubblicarlo aveva dato risultati eccellenti (test
montecarlo su una serie storica di oltre 20 anni) e poi sul campo è stato preso
a pugni in faccia?

E se inve tu ammettessi che sei un troll che dimentica quello che scrive?

Luce Nera:
> > Certo che come banco di prova è capitato proprio un bel periodo.. a me i
> > mercati sembrano impazziti, è come andare sull'ottovolante.. un giorno si
> > fa -4 e il giorno dopo +4 senza nessuna ragione apparente.. bah.
> > Non seguo da molto i mercati, diciamo da un paio d'anni, ma io una
> > volatilità così alta e delle inversioni di tendenza così brusche a
> > distanza di pochi giorni una dall'altra e senza motivi apparenti non me le
> > ricordo.. voi che siete più "navigati" avete visto cose simili in passato?
> > Quale spiegazione logica date a tutto ciò?

Questo lo scrivesti in risposta ad un 3ed in cui discutevamo con luciano,
123lagallina e altri trader professionisti...

http://groups.google.com/group/it.economia.borsa/browse_thread/thread/dbfe311ca7
933a65/e8427600b5aef671?lnk=gst&q=orsotoro+hawma+falsi+se gnali#e8427600b5aef671


> >
> >
> ma è un test.
> tutti possono testarlo e poi eventualmente prendere posizione
> ovvero confrontarlo con i prori dati e se in convergenza avere un motivo
> in + x prendere posizione.


Sono troll, tra qualche giorno torneranno a scuola e le duscussioni torneranno
costruttive...

^__^


--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

alibab <ali.mustafa@libero.it> ha scritto:

> apuo ha scritto:
> >
> >Senta, Sua Nullità...la finisca di trollaree romper i cojones all' orso.
> >Anch'io stò utilizzando un TS con un solo indicatore: "Vendi alto e
> >copriti più basso che puoi".Senza farsi troppe seghe mentali stò a un
> >dignitossissimo +19,92% dall' 8 di luglio.
> >Vuoi sapere come funziona? Devi aver pazienza, prima ci faccio i soldi
> >io...Poi magari farò dei Corsi a 1000/1500 euro cadauno per mezz'ora di
> >tempo... oppure ci scriverò un libro di due pagine, al costo di trecento
> >euro cadauno.
> >Perchè?
> >Primo perchè sono ancora un trader.
> >Secondo perchè la Borsa è semplicità, avete tutto sott'occhi ma guardate
> >con troppi tecnicismo, perdendo, appunto, la semplicità.
> >Terzo perchè sono apuo.
> >
> >Saluti viva la Rai!
> >apuo
>
>
> coplimenti per il tuo superlativo 19,92% !!!!!!!!!


E per il "SUA NULLITA'" che ti affibbiato con nonchalance che manco te ne sei
accorto....

ihihihihihihihihi

--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

alibab <ali.mustafa@libero.it> ha scritto:

> Jork® ha scritto:
> >"l'orsotoro®" <orsoUNDERSCOREtoro@yahooDOT.it> ha scritto nel messaggio
> >news:4c6e7b58$0$40289$4fafbaef@reader2.news.tin.i t...
> >>
> >> "Jork®" [...]
> >>
> >>
> >> Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
> >> risiedono nella cloaca?
> >> Grazie ^__^
> >
> >...qlc volta non ci riesco, soprattutto quando denigrano qlc che non
> >riuscirebbero nemmeno a pensare...
> >Sorry!
> >:-)
> >
>
> scusa, cosa non sarei in grado in grado solo di pensare....
>
> un grafico a candele di x minuti cadauna calcolare la media di ogni singola
> candela, fare la media mobile delle singole medie a candela , poi aggiungere
> al grafico a candele due curve rappresentanti +- lo scarto quadratico medio,
> della media mobile...
>
> ma per favore .........


Hai ragione.....vedi di andare a cacare.....ma per favore.



P.S. Vedi Jork che succede quando dai fiato ai troll?



--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

Dark Angel ha scritto:
>Il 20/08/2010 15:37, alibaba ha scritto:
>>
>>
>> coplimenti per il tuo superlativo 19,92% !!!!!!!!!
>>
>perchè tu arrivi a triplicare o quadruplicare il tuo capitale in un anno?
>
>

no, mi sono semplicemente complimentato

--

alibab <ali.mustafa@libero.it> ha scritto:

> l'orsotoro ha scritto:
> >Corso gratuito multisala - Roma 10 settembre 2010
>
> perché non presenti il tuo fallimentare modello haw.... non ricordo
>
> spiegandoci che cacchio c'entra montecarlo e amenità varie....


Cos'è HAWMA è scritto sul blog www.orsotoro.blogspot.com anche se HAWMA
2.0 dovrà necessariamente rivedere le impostazioni del modello
originario...

Il Test Montecarlo è un metodo statistico utile per analizzare un sistema
automatico (in borsa).... http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Monte_Carlo

Le amenità varie quali sarebbero?


--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

[ali.mustafa@libero.it] - alibab ha detto questo venerdì :
ID: <i4m156$aol$1@news.nonsolonews.it>

> Dark Angel ha scritto:
>> Il 20/08/2010 15:37, alibaba ha scritto:
>>>
>>>
>>> coplimenti per il tuo superlativo 19,92% !!!!!!!!!
>>>
>> perchè tu arrivi a triplicare o quadruplicare il tuo capitale in un anno?
>>
>>

> no, mi sono semplicemente complimentato

a me non li fate i complimenti?

http://www.thelion.com/bin/port.cgi
http://thelion.com/bin/port.cgi?cmd=view&user_id=kiss11

Il 20/08/2010 15:28, l'orsotoro® ha scritto:
> Dark Angel<mar17it+levare+@yahoo.com> ha scritto:
>
>> Il 20/08/2010 14:55, l'orsotoro® ha scritto:
>>> "Jork®" [...]
>>>
>>>
>>> Per favore, Jork.....puoi evitare di quotare questi esseri inutili che
>>> risiedono nella cloaca?
>>> Grazie ^__^
>>>
>> senza sapere ne leggere ne scrivere, se mai dovessi fare un ts daily o
>> weekly oltre i vari indicatori cercherei anche una correlazione con il
>> vix e perchè no, anche col cot.
>
>
> C'ho provato....ma al momento non sono riuscito ad arrivare a niente....
>
> Nè col cot...nè col vix....
>
> Perchè il cot ha senso sulle commodities e non sugli indici....e il vix è
> praticamente impossibile da filtrare, è troppo impertinente...perchè, ad
> esempio, se gli dici di longare sotto 25 e andare short sopra 25....qualunque
> indicatore ci sovrapponi (stoc...rsi...macd....mom....) se ne frega...

Veramente pensavo di variare i parametri degli indicatori
(es: stok %k, %ks ecc..) in funzione della volatilità.
nn so se ho reso l'idea....

"l'orsotoro®" <21488invalid@mynewsgate.net> ha scritto


> Caro Luce Nera....cosa dovrei ammettere che non ho già ammesso? Che fino
> al
> giorno che ho deciso di pubblicarlo aveva dato risultati eccellenti (test
> montecarlo su una serie storica di oltre 20 anni) e poi sul campo è stato
> preso
> a pugni in faccia?

un ts può pure fallire non c'è nulla di male, basta rendersene conto ed
ovviare, ma davanti al fallimento invece di ammettere che il TS non funziona
hai cercato di mettere le pezze, prima con la cazzata dell'hedging 5 e 30,
poi con il fatto che sarebbe uscita la 2.0 ed alla fine addirittura che era
solo un test perchè , non potevi accettare non che il ts avesse fallito ma
che il grande orsotoro avesse toppato.

per restare al ts lo avevo segnalato appena uscito, lo stopandreverse non
andava bene per l'operatività dei retails, al limite può andare per i grandi
che operano con prospettive di anni



>
> E se inve tu ammettessi che sei un troll che dimentica quello che scrive?
>
> Luce Nera:
>> > Certo che come banco di prova è capitato proprio un bel periodo.. a me
>> > i
>> > mercati sembrano impazziti, è come andare sull'ottovolante.. un giorno
>> > si
>> > fa -4 e il giorno dopo +4 senza nessuna ragione apparente.. bah.
>> > Non seguo da molto i mercati, diciamo da un paio d'anni, ma io una
>> > volatilità così alta e delle inversioni di tendenza così brusche a
>> > distanza di pochi giorni una dall'altra e senza motivi apparenti non me
>> > le
>> > ricordo.. voi che siete più "navigati" avete visto cose simili in
>> > passato?
>> > Quale spiegazione logica date a tutto ciò?
>
> Questo lo scrivesti in risposta ad un 3ed in cui discutevamo con luciano,
> 123lagallina e altri trader professionisti...
>
> http://groups.google.com/group/it.economia.borsa/browse_thread/thread/dbfe311ca7
> 933a65/e8427600b5aef671?lnk=gst&q=orsotoro+hawma+falsi+se gnali#e8427600b5aef671
>
>
>> >
>> >
>> ma è un test.
>> tutti possono testarlo e poi eventualmente prendere posizione
>> ovvero confrontarlo con i prori dati e se in convergenza avere un motivo
>> in + x prendere posizione.
>
>
> Sono troll, tra qualche giorno torneranno a scuola e le duscussioni
> torneranno
> costruttive...

quindi fammi capire, adesso sarei anche SdS?

"SdS" <essedie...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:i12fcv$jce$1@tdi.cu.mi.it...


> domanda come da oggetto... mi pare che sia ancora short, giusto?
> C' possibilit che il sistema entri long con chiusura positiva usa
> stasera oppure tendenzialmente rimane ancora short?
> Certo che come banco di prova capitato proprio un bel periodo.. a me i
> mercati sembrano impazziti, come andare sull'ottovolante.. un giorno si
> fa -4 e il giorno dopo +4 senza nessuna ragione apparente.. bah.
> Non seguo da molto i mercati, diciamo da un paio d'anni, ma io una
> volatilit cos alta e delle inversioni di tendenza cos brusche a
> distanza di pochi giorni una dall'altra e senza motivi apparenti non me le
> ricordo.. voi che siete pi "navigati" avete visto cose simili in passato?
> Quale spiegazione logica date a tutto ci ?

invece ecco qua quello che io scrivevo

http://groups.google.com/group/it.economia.borsa/browse_thread/thread/b978a52bbc35973d/960c5281f9f8db5b?lnk=gst&q=orsotoro+hawmas+rialzis ta+lungo+periodo#960c5281f9f8db5b

"l'orsotoro®"
> P.S. Vedi Jork che succede quando dai fiato ai troll?

....mannaggia a me...
Colpa delle vacanze e dei pochi post, altrimenti mica avrei avuto il tempo
per infilarmi in 3d che solitamente nemmeno leggo...

---
....riprese il suo cammino passando oltre...

Luce Nera <Luce@Nera> ha scritto:

>
> "l'orsotoro®" <21488invalid@mynewsgate.net> ha scritto
>
>
> > Caro Luce Nera....cosa dovrei ammettere che non ho già ammesso? Che fino
> > al
> > giorno che ho deciso di pubblicarlo aveva dato risultati eccellenti (test
> > montecarlo su una serie storica di oltre 20 anni) e poi sul campo è stato
> > preso
> > a pugni in faccia?
>
> un ts può pure fallire non c'è nulla di male, basta rendersene conto ed
> ovviare,

Quando mi sono reso conto che la volatilità era fuori controllo ho ovviato
hedgiando con 2 medie mobili su tf a 5 e 30 minuti...poi ho deciso che forse
bisognava puntare sulla seconda versione rivista e corretta e infine che bisogna
operare solo in due sessioni annuali.

Quindi ho sospeso l'operatività in attesa che esca HAWMA 2.0 e si apra la
finestra temporale ottimale.

Mi pare di essere stato molto onesto coi lettori dopo aver preso 3 stoploss.

Cosa dovrei dire per renderti felice sì da potertene vantare coi tuoi amici?

--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

Jork® <jork70NOSPAM@libero.it> ha scritto:

> "l'orsotoro®"
> > P.S. Vedi Jork che succede quando dai fiato ai troll?
>
> ....mannaggia a me...


Sono apparsi tutti...manca luke78 e siamo al completo! ;-)

Apuo, Sperminator (alias KISS) e Dark Angel esclusi....


Luce Nera è fantastico.... dopo aver ammesso di aver toppato col sistema
automatico (a causa di eventi, purtroppo, non calcolati) e di lavorare per il
2.0 vorrebbe che ammettessi non so cosa, per sentirsi importante e potersi
vantare di avermi, credo, battuto?!? (anche se onestamente non so su
cosa....perchè provò a fare il proprio blog di segnali operativi e alla prima
operazione andò corto, saltò lo stop, lasciò correre e si prese 50/60 punti di
loss sul groppone, il classico errore dei principianti e del 98% dei traders...)


Chissà...magari porterà in firma "Ho fatto dire all'orsotoro di aver sbagliato",
contento lui....contenti tutti.


P.S. Luce Nera....se vuoi portare in calce la firma appena citata sei
autorizzato a farlo. Anzi, perchè come diceva Oscar Wilde...non è importante ciò
che dicono, l'importante è che dicano!

^__^

--
“Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo
comprenderanno saranno occupati nello sfruttarlo, il
pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi”
[Rothschild, 1863]

Jork® ha scritto:

> ....anche cercando di minimizzarne la valenza, rimane sempre la variabile
> dell'imponderabilità...

Un fenomeno dinamico e caotico...."chiederò al mio professore di sistemi
dinamici.... non si sa mai!-))
Inoltre non è possibile arrivare a delle formule complete per definire i
"flussi di borsa"....
Faccio un esempio: in ingegneria chimica per calcolare lo scambio termico
di tubazioni in un impianto applichiamo tutte le leggi scientifiche
conosciute e poi stabiliamo un "coefficiente di sporcamento" da inserire
nell'equazione che è un parametro pratico ricavato per esperienza in
funzione del casi specifici che tendono a limitare lo scambio nel tempo.
Lo stesso coefficiente di sporcamento non rimane sempre lo stesso se per
esempio variano le caratteristiche dei materiali che circolano nei
tubi....!-)
Da quando leggo ieb sento parlare di T.S. in un modo che a me pare
infantile....c'è un errore di definizione.... per me sono sempre stati
"ST" (STRUMENTI) .... sempre per il paralleo con la chimica, per
controllare i fenomeni c'è la Stumentazione, scienza vastissima ed in
perenne evoluzione che crea strumenti che si evolvolno continuamente,
tanto che si può affermare che lo sviluppo e l'evoluzione è funzione della
Strumentazione!-))


> La cosa più fastidiosa, rimane cmq l'inutilità di un post del genere, un
> commeto tipo "ts al contrario" è più costruttivo...
> HAWMA mi ha dato una mole di spunti che non ho avuto dal 99% dei post di
> ieb...
> Penso che il frequentare ieb nel 2010 sia stato istruttivo soprattutto per
> HAWMA...

"Il creativo e lo strumento

> ....il 2009 l'ho dedicato a Trilussa per le illuminazioni sul DDE...

Fa piacere.... ma devo precisare che è la fortunata combinazione di
"preparazione ed umiltà" che ti caratterizza a....valorizzarti -))

> Un buon ricercatore, si valuta non solo per quello che trova, ma anche per
> come usa ciò che trova...

L'hai qusi detta.... più è umile meglio riesce...""""non si perde in
polemica""".



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Fatti non foste.....
http://arxiv.org/

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