Oggi i giornali dicono che il tonfo a -9% di ieri è stato generato da un
errore tecnico di una banca.
Io immagino il mercato americano come qualche ocsa di moooooolto grosso con
volumi enormi.
Come è possibile che un errore tecnico di una banca faccia precipitare tutto
il listino? Che tipo di errore potrebbe essere?
La cosa mi sembra comprensibile su un solo titolo del listino....poniamo che
una banca abbia 100K di azioni della certa azienda e ne voglia vendere
1000....me per errore ne sbatte in vendita al meglio 10.000....questo
comporterebbe un tonfo del titolo!
Ma come può capitare che un intero l'instino (quindi praticamente tutti i
titoli) vengano affossati per un errore?
"senzaparole" <d@d.it> ha scritto nel messaggio
news:4be3b863$0$1111$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Oggi i giornali dicono che il tonfo a -9% di ieri è stato generato da un
> errore tecnico di una banca.
hanno già detto che non si è trattato di nessun errore ieri sera su class
cnbc
"}M4Ud|t{" <ocean12@live.it> ha scritto nel messaggio
news:6OOEn.55445$Ua.4273@twister2.libero.it...
> hanno già detto che non si è trattato di nessun errore ieri sera su class
> cnbc
....e perchè questa mattina su radio & giornali parlavano ancora di errore...
Ma se non fosse un errore perchè nel giro di un nanosecondo gli indici
sarebbero piombati a -9%........e cmq perchè i giornali dicono invece ancora
che di errore si tratta?
....a me sembra si stie delineando un piccolo mistero....
prove tecniche di de profundis...........
stanno preparando le quinte per il seguito 1929 una giornata di panico....
Ma davvero qualcuno pensa che un errore di un operatore possa affogare la
piu' grande borsa del mondo? ci sarebbero voluti tanti di quei miliardi che
la citigroup se li sogna.... per farlo!
Tra l'altro tutti i sistemi di trading professionale prevedono la doppia
conferma per ordini "miliardari" quindi pare poco credebile: ricordo che
situazione analoga si verifico tre anni fa per eni in italia..... ma non
sposto tutto l'indice, solo quel titolo schizzo a 28 euro in un lampo.......
Meditate
"senzaparole" <d@d.it> ha scritto nel messaggio
news:4be3b863$0$1111$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Oggi i giornali dicono che il tonfo a -9% di ieri è stato generato da un
> errore tecnico di una banca.
> Io immagino il mercato americano come qualche ocsa di moooooolto grosso
> con volumi enormi.
> Come è possibile che un errore tecnico di una banca faccia precipitare
> tutto il listino? Che tipo di errore potrebbe essere?
> La cosa mi sembra comprensibile su un solo titolo del listino....poniamo
> che una banca abbia 100K di azioni della certa azienda e ne voglia vendere
> 1000....me per errore ne sbatte in vendita al meglio 10.000....questo
> comporterebbe un tonfo del titolo!
> Ma come può capitare che un intero l'instino (quindi praticamente tutti i
> titoli) vengano affossati per un errore?
"aquarius" <aquarius@sea.net> ha scritto nel messaggio
news:4be3baa1$0$1132$4fafbaef@reader3.news.tin.it. ..
ci sarebbero voluti tanti di quei miliardi che
> la citigroup se li sogna.... per farlo!
"senzaparole" <d@d.it> ha scritto nel messaggio
news:4be3b9b6$0$1111$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> ...e perchè questa mattina su radio & giornali parlavano ancora di
> errore...
> Ma se non fosse un errore perchè nel giro di un nanosecondo gli indici
> sarebbero piombati a -9%........e cmq perchè i giornali dicono invece
> ancora che di errore si tratta?
> ...a me sembra si stie delineando un piccolo mistero....
è quelloc he vogliono... non far capire niente alla gente... questi sono
solo messaggi in codice.. non per noi
Tipo a fine febbraio 2007? poi però stettero buoni un anno.
Per il doppio ordine non ti preoccupare, non ci fanno più caso i trader.
Digitano come automi. Una banca italiana tempo fa si era trovata un sacco di
titoli per una cosa del genere (del tipo che non vedranno più il bilancio
in verde per molto tempo).
Ts'ui ha scritto:
> aquarius ha scritto:
>> prove tecniche di de profundis...........
> mi sa che assisteremo in diretta ad un nuovo, epocale avvenimento
aggiungo .... e mi sa che parte tutto dal petrolio
"senzaparole" <d@d.it> ha scritto nel messaggio
news:4be3b863$0$1111$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Oggi i giornali dicono che il tonfo a -9% di ieri è stato generato da un
> errore tecnico di una banca.
Per me una bear trap o una caccia di stop loss.
Di certo, chi la visibilità ce l'ha, doveva far scattare qualche cosa ...
"Ts'ui" <ubiqmak@ubi.it> ha scritto nel messaggio
news:hs0f6m$mqc$1@nnrp.ngi.it...
> aquarius ha scritto:
>> prove tecniche di de profundis...........
> mi sa che assisteremo in diretta ad un nuovo, epocale avvenimento
.... e se il "2012" fosse ora ? ;-)
in rete girava una profezia di Padre Pio (falsa ?) in cui diceva,
"Attenti al mese di maggio"
Giulio Decimo Meridio ha scritto:
> "Ts'ui" <ubiqmak@ubi.it> ha scritto nel messaggio
> news:hs0f6m$mqc$1@nnrp.ngi.it...
>> aquarius ha scritto:
>>> prove tecniche di de profundis...........
>>> mi sa che assisteremo in diretta ad un nuovo, epocale avvenimento
> ... e se il "2012" fosse ora ? ;-)
> in rete girava una profezia di Padre Pio (falsa ?) in cui diceva,
> "Attenti al mese di maggio"
"senzaparole" <d@d.it> ha scritto nel messaggio
news:4be3b863$0$1111$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Oggi i giornali dicono che il tonfo a -9% di ieri è stato generato da un
> errore tecnico di una banca.
"senzaparole" <d@d.it> ha scritto nel messaggio
news:4be3b863$0$1111$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> Oggi i giornali dicono che il tonfo a -9% di ieri è stato generato da un
> errore tecnico di una banca.
> Io immagino il mercato americano come qualche ocsa di moooooolto grosso
> con volumi enormi.
> Come è possibile che un errore tecnico di una banca faccia precipitare
> tutto il listino? Che tipo di errore potrebbe essere?
> La cosa mi sembra comprensibile su un solo titolo del listino....poniamo
> che una banca abbia 100K di azioni della certa azienda e ne voglia vendere
> 1000....me per errore ne sbatte in vendita al meglio 10.000....questo
> comporterebbe un tonfo del titolo!
> Ma come può capitare che un intero l'instino (quindi praticamente tutti i
> titoli) vengano affossati per un errore?
Ieri semplicemente è accaduto quello che prima o poi doveva riaccadere
(riaccadere perchè per certi versi nell'87 successe la stessa cosa) ovvero
l'algo trading, che i fautori acclamavamo come garante della liqidità sul
mercato, ha mostrato tutti i suoi limiti e dimostrato la sua pericolosità.
Tutto è iniziato ben prima del collasso del mercato e precisamente poco dopo
le 20 quando c'è stato un carry unwind, ovvero lo yen è stato pesantemente
comprato a causa delle chiusure delle posizioni di carry trade. A quel punto
la sorte del mercato era segnata, sicuramente ci sarebbero state delle
vendite frutto della vendita di $ prima descritta, ma non nel modo in cui
poi è avvenuto dove, forse appunto a causa del grosso ordine di vendita su
p&g, sono partiti innumerevoli stoploss e conseguenti arbitraggi degli algo
che hanno generato il patatrac. Non dimentichiamoci infatti che un algo come
quelli in possesso dei partecipanti più evoluti è capace di operare tenendo
conto di molte variabili tra cui dei determinati rapporti di valore tra i
diversi titoli, se crolla p&g l'algo la comprerà sul mercato meno caro
vendendola su quello più caro (e conoscendo prima dell'esposizione gli
ordini altrui in situazioni simili ci va a nozze) ed allo stesso tempo,
essendoci un rapporto di prezzo non rispettato ad es tra p&g e jnj, kmb, etc
etc, sovrappesa p&g e vende gli altri del settore, a cascata lo stesso
ragionamento viene via via fatto per settori fino ad arrivare all'intero
mercato, a questo aggiungiamoci tutti gli stop che saltano e le vendite
generate dal panico (e l'algoritmo che conosce prima l'ordine che prosegue
ad andarci a nozze amplificandone gli effetti) e si arriva a quanto
accaduto. Ovviamente anche questi sistemi non sono infallibili tant'è che
jpm ha accantonato miliardi di $ per l'eventualità di errori generati dagli
algo, ma ieri sicuramente hanno fatto soldi a palate.
"Ts'ui" <ubiqmak@ubi.it> ha scritto nel messaggio
news:hs0ffh$mqc$2@nnrp.ngi.it...
> Ts'ui ha scritto:
>> aquarius ha scritto:
>>> prove tecniche di de profundis...........
>>>> mi sa che assisteremo in diretta ad un nuovo, epocale avvenimento
> aggiungo .... e mi sa che parte tutto dal petrolio
Ts'ui...dici che si stiano preparando all'alternativa?
In questi giorni ero tentato di comprare qualche call sul natural-gas
scadenza distante e 10 volte otm...ma non conosco il prodotto e non so
quanto ce ne sia disponibile a livello planetario. E mi sono fermato.
> In questi giorni ero tentato di comprare qualche call sul natural-gas
> scadenza distante e 10 volte otm...ma non conosco il prodotto e non so
> quanto ce ne sia disponibile a livello planetario.
Planetario non lo so ma in america tanto. Costa poco estrarlo e tanto
stoccarlo. Ogni tanto lo vendono a 4 spicci perchè non sanno dove metterlo.
Fai conto che hanno aperto altri pozzi in vista della ripresa economica che
non c'è stata. ... però qualcuno faceva notare che è antieconomico tenere
aperti tutti i luoghi di estrazione....
l'errore principale di Prodi: la riforma del fisco
bony: Non l'ha fatta.
E' un male micidiale.Il risanamento forse doveva ssere fatto in due anni
mentre la riforma della tassazione subito.
Così si avrebbero avute più entrate e meno tasse per tutti....
Mi spiegate l'errore tecnico in usa? 
07-05-2010, 08.51.15
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