"doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
news:uJTVk.34864$8%.16898@tornado.fastwebnet.it...
> Il Sat, 22 Nov 2008 13:05:02 +0100, Vix ha scritto:
>> il doppio max sul Vix...speriamo bene
> guarda che non puoi fare analisi grafica sull'indice di volatilita'.
Il Sat, 22 Nov 2008 14:40:58 +0100, * Jack * ~DueHammer~ ha scritto:
> "doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
> news:uJTVk.34864$8%.16898@tornado.fastwebnet.it...
>> Il Sat, 22 Nov 2008 13:05:02 +0100, Vix ha scritto:
>>>> il doppio max sul Vix...speriamo bene
>>> guarda che non puoi fare analisi grafica sull'indice di volatilita'.
> rotfllllll finiscila
jack porca puzzola... i titoli hanno un valore (piu' o meno) continuo. Il
prezzo varia a partire dal valore precedente. La volatilita' no. Ora e'
altissima, mezz'ora dopo puo' essere annullata e viceversa.
"doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
news:7eUVk.34885$8%.24674@tornado.fastwebnet.it...
> Il Sat, 22 Nov 2008 14:40:58 +0100, * Jack * ~DueHammer~ ha scritto:
>> "doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
>> news:uJTVk.34864$8%.16898@tornado.fastwebnet.it...
>>> Il Sat, 22 Nov 2008 13:05:02 +0100, Vix ha scritto:
>>>>>> il doppio max sul Vix...speriamo bene
>>>>> guarda che non puoi fare analisi grafica sull'indice di volatilita'.
>>> rotfllllll finiscila
> jack porca puzzola... i titoli hanno un valore (piu' o meno) continuo. Il
> prezzo varia a partire dal valore precedente. La volatilita' no. Ora e'
> altissima, mezz'ora dopo puo' essere annullata e viceversa.
"* Jack * ~DueHammer~" <prepara@lacorda.biz> ha scritto nel messaggio
news:49280be3$0$18147$4fafbaef@reader3.news.tin.it ...
> "doppio.massimo" <doppio@massimo.dm> ha scritto nel messaggio
> news:uJTVk.34864$8%.16898@tornado.fastwebnet.it...
>> Il Sat, 22 Nov 2008 13:05:02 +0100, Vix ha scritto:
>>>> il doppio max sul Vix...speriamo bene
>>> guarda che non puoi fare analisi grafica sull'indice di volatilita'.
> rotfllllll finiscila
Puoi fare tutto quello che vuoi.....anche analizzare i fondi di caffè.....ma
dire che il VIX ha fatto un doppio massimo è totalmente privo di senso.
> Puoi fare tutto quello che vuoi.....anche analizzare i fondi di caffè.....ma
> dire che il VIX ha fatto un doppio massimo è totalmente privo di senso.
E perché?
Se l'indice vix misura il sentimento degli investitori, un doppio
massimo può leggersi come un picco uguagliato al precedente di
percepita volatilità al massimo, che qualora fosse superato, genererebbe
un ulteriore certezza di panico, soprattutto considerato l'indice di
misura più psicologico che materiale.
Che dici?
perche' la volatilita' non ha trend, e' un valore istantaneo indipendente
dal valore precedente. L'analisi grafica e tecnica sulla volatilita' non
hanno senso, come ho inutilmente cercato di spiegare prima a jack e vix
> Se l'indice vix misura il sentimento degli investitori, un doppio
> massimo può leggersi come un picco uguagliato al precedente di percepita
> volatilitÃ* al massimo, che qualora fosse superato, genererebbe un
> ulteriore certezza di panico, soprattutto considerato l'indice di misura
> più psicologico che materiale. Che dici?
Se il valore della volatilita' fosse dipendente dal valore precedente,
cioe' che da 70 debba scendere a 60 prima di andare a 50, avresti
ragione, ma non e' cosi'. Puo' tranquillamente passare da 70 a 10 e poi
ritornare a 50. Quindi l'analisi tecnica tradizionale non funge.
" <°)))><(" <pes@iol.ino> ha scritto nel messaggio
news:ggc2m2$jcd$1@news.albasani.net...
> >> Puoi fare tutto quello che vuoi.....anche analizzare i fondi di
>> caffè.....ma
>> dire che il VIX ha fatto un doppio massimo è totalmente privo di senso.
>> E perché?
> Se l'indice vix misura il sentimento degli investitori, un doppio
> massimo può leggersi come un picco uguagliato al precedente di
> percepita volatilità al massimo, che qualora fosse superato, genererebbe
> un ulteriore certezza di panico, soprattutto considerato l'indice di
> misura più psicologico che materiale.
> Che dici?
Dico che il VIX non misura il sentimento degli investitori ma quanto sono
disposti a spendere per coprirsi da un ribasso (considerando che di solito i
commercials non escono *realmente* dal mercato). Se si prospettano alti
rischi nel cambiamento dei prezzi futuri, per assicurarsi contro tale
eventualità sarà richiesto un premio maggiore sull'acquisto di opzioni.
Quindi un doppio massimo sull'indice della paura dice solamente che coprire
il portafoglio oggi costa quanto 45 giorni fa e nei prossimi 30 giorni ci
dobbiamo aspettare che i prezzi si muovano in percentuale come nell'ultimo
mese e mezzo, non che si debba salire come hanno affermato jack e vix. Fra
un mese potremo essere saliti a 984 e sprofondati fino a 616 prima di
tornare, magari, nuovamente ad 800.
Costruire uno strangle e uno straddle con queste condizioni è impensabile.
E' l'unica cosa che dice chiaramente il VIX.
"l'orsotoro®" <lami@com.it> ha scritto nel messaggio
news:49299512$0$41665$4fafbaef@reader4.news.tin.it ...
> " <°)))><(" <pes@iol.ino> ha scritto nel messaggio
> news:ggc2m2$jcd$1@news.albasani.net...
>> >>> Puoi fare tutto quello che vuoi.....anche analizzare i fondi di
>>> caffè.....ma
>>> dire che il VIX ha fatto un doppio massimo è totalmente privo di senso.
>>>>>> E perché?
>> Se l'indice vix misura il sentimento degli investitori, un doppio
>> massimo può leggersi come un picco uguagliato al precedente di
>> percepita volatilità al massimo, che qualora fosse superato, genererebbe
>> un ulteriore certezza di panico, soprattutto considerato l'indice di
>> misura più psicologico che materiale.
>> Che dici?
> Dico che il VIX non misura il sentimento degli investitori ma quanto sono
> disposti a spendere per coprirsi da un ribasso (considerando che di solito
> i commercials non escono *realmente* dal mercato). Se si prospettano alti
> rischi nel cambiamento dei prezzi futuri, per assicurarsi contro tale
> eventualità sarà richiesto un premio maggiore sull'acquisto di opzioni.
> Quindi un doppio massimo sull'indice della paura dice solamente che
> coprire il portafoglio oggi costa quanto 45 giorni fa e nei prossimi 30
> giorni ci dobbiamo aspettare che i prezzi si muovano in percentuale come
> nell'ultimo mese e mezzo, non che si debba salire come hanno affermato
> jack e vix. Fra un mese potremo essere saliti a 984 e sprofondati fino a
> 616 prima di tornare, magari, nuovamente ad 800.
> Costruire uno strangle e uno straddle con queste condizioni è OTTIMALE
> (non impensabile). E' l'unica cosa che dice chiaramente il VIX.
> Quindi un doppio massimo sull'indice della paura dice solamente che
> coprire
> il portafoglio oggi costa quanto 45 giorni fa e nei prossimi 30 giorni ci
> dobbiamo aspettare che i prezzi si muovano in percentuale come nell'ultimo
> mese e mezzo, non che si debba salire come hanno affermato jack e vix.
Venerdì mattina ho fatto l'esatto contrario di quello che dici. Mi sono
riempito di cw call proprio in virtù del doppio max intravisto sul grafico.
Certo c'era il rischio che avrebbe oltrepassato la soglia degli 80 punti, ma
molto sinceramente non c'era motivo, infatti i mercati USA hanno chiuso
con un rialzo spettacolare.
In ogni caso domani in tarda mattinata ti dirò quanto ho guadagnato ;-)
"Vix" <volatile@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:49299b8c$0$1079$4fafbaef@reader2.news.tin.it. ..
>> Quindi un doppio massimo sull'indice della paura dice solamente che
>> coprire
>> il portafoglio oggi costa quanto 45 giorni fa e nei prossimi 30 giorni ci
>> dobbiamo aspettare che i prezzi si muovano in percentuale come
>> nell'ultimo mese e mezzo, non che si debba salire come hanno affermato
>> jack e vix.
> Venerdì mattina ho fatto l'esatto contrario di quello che dici.
Cioè che cosa ho detto in particolare nella frase che hai riportato?
Tu hai fatto il contrario di quello che ho detto..... :-/ ...ma io ho detto
solamente che nei prossimi trenta giorni il mercato potrebbe fare quello che
ha fatto negli ultimi 45 giorni, cioè salire del 10% o scendere del 10%
intraday....
Quale sarebbe il contrario di ciò che ho affermato?!?!?!? :-O
Mi sono
> riempito di cw call proprio in virtù del doppio max intravisto sul
> grafico.
Ti saranno sicuramente convenuti con questa volatilità, di grazia....se non
è troppo sacrificante....quali CW hai preso e a quale prezzo?.....così
lunedì mattina ne riparliamo....
> Certo c'era il rischio che avrebbe oltrepassato la soglia degli 80 punti,
> ma molto sinceramente non c'era motivo, infatti i mercati USA hanno chiuso
> con un rialzo spettacolare.
> In ogni caso domani in tarda mattinata ti dirò quanto ho guadagnato ;-)
Che c'entra col VIX (e coi congiuntivi)? :-)
Rispondimi alle due domande (quale cw e a quanto l'hai comprato).....lunedì
ti dimostrerò cosa ho affermato oggi. ;-)))
l'avevo visto 
22-11-2008, 13.05.02
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