> esiste un link da qualche parte con sto cavolo di VIX in tempo reale?
Il VIX l'ho inventato io.
l'indice della volatilità ---> http://finance.yahoo.com/q?s=^VIX&d=t
Il Vix misura la volatilità implicita a breve termine delle opzioni "at
the money" sull'indice S&P 500 quotate sul mercato delle opzioni del CBOE
(Chicago Board of Trade).
In altre parole, il Vix misura il prezzo che gli investitori sono disposti
a pagare per opzioni che permettono di vendere un titolo ad un prezzo
determinato entro un certo periodo di tempo, proteggendosi quindi dal ribasso.
L'idea di base del Vix è che, durante una fase di mercato rialzista la volatilità
tende a diminuire, mentre durante gli impulsi correttivi tende ad aumentare
repentinamente.
Un basso livello di volatilità tende quindi a sostenere il trend rialzista
eventualmente in atto.
L'interpretazione classica è di posizionarsi al rialzo quando l'indice taglia
al ribasso la media mobile a 20 giorni e si mantiene al di sotto di quest'ultima,
invertendo la posizione in caso di rottura al rialzo della stessa.
Valori estremi del Vix si registrano su minimi importanti del mercato azionario Usa.
L'efficacia di questo indicatore non è altrettanto valida in corrispondenza
di valori molto bassi che non necessariamente individuano i massimi del mercato azionario.
E ancora:
Questo indice misura l'atteggiamento psicologico in termini di paura/avidità dei
partecipanti al mercato a breve termine.
Il VIX è calcolato considerando la media pesata della volatilità implicita di otto
contratti S&P 100 Calls e Puts aventi una scadenza media di trenta giorni.
Quando l'ansietà cresce l'indice VIX sale; viceversa quando la compiacenza è
prevalente il VIX scende.
Letture di VIX elevate sono normalmente associabili ad un mercato ipervenduto;
letture del VIX sono invece associabili a condizionidi ipercomprato.
L'equivalente del VIX applicabile al Nasdaq e' denominato VXN.
"acme" <acme.99@2elet.ti> ha scritto nel messaggio
news:9pJJk.172608$FR.459642@twister1.libero.it...
> "<°)))><(" ha scritto
>> http://i35.tinypic.com/20031ab.gif
>>> se tutto va bene siamo rovinati.
> esiste un link da qualche parte con sto cavolo di VIX in tempo reale?
In tempo reale non ti serve a niente....visto che temporalmente prevede
l'andamento dei prossimi 30 giorni.
> esiste un link da qualche parte con sto cavolo di VIX in tempo reale?
Il VIX l'ho inventato io.
l'indice della volatilità ---> http://finance.yahoo.com/q?s=^VIX&d=t
Il Vix misura la volatilità implicita a breve termine delle opzioni "at
the money" sull'indice S&P 500 quotate sul mercato delle opzioni del CBOE
(Chicago Board of Trade).
In altre parole, il Vix misura il prezzo che gli investitori sono disposti
a pagare per opzioni che permettono di vendere un titolo ad un prezzo
determinato entro un certo periodo di tempo, proteggendosi quindi dal ribasso.
L'idea di base del Vix è che, durante una fase di mercato rialzista la volatilità
tende a diminuire, mentre durante gli impulsi correttivi tende ad aumentare
repentinamente.
Un basso livello di volatilità tende quindi a sostenere il trend rialzista
eventualmente in atto.
L'interpretazione classica è di posizionarsi al rialzo quando l'indice taglia
al ribasso la media mobile a 20 giorni e si mantiene al di sotto di quest'ultima,
invertendo la posizione in caso di rottura al rialzo della stessa.
Valori estremi del Vix si registrano su minimi importanti del mercato azionario Usa.
L'efficacia di questo indicatore non è altrettanto valida in corrispondenza
di valori molto bassi che non necessariamente individuano i massimi del mercato azionario.
E ancora:
Questo indice misura l'atteggiamento psicologico in termini di paura/avidità dei
partecipanti al mercato a breve termine.
Il VIX è calcolato considerando la media pesata della volatilità implicita di otto
contratti S&P 100 Calls e Puts aventi una scadenza media di trenta giorni.
Quando l'ansietà cresce l'indice VIX sale; viceversa quando la compiacenza è
prevalente il VIX scende.
Letture di VIX elevate sono normalmente associabili ad un mercato ipervenduto;
letture del VIX sono invece associabili a condizionidi ipercomprato.
L'equivalente del VIX applicabile al Nasdaq e' denominato VXN.
La fase rialzista del russo.....
l'orsotoro®: http://i34.tinypic.com/21oqa2c.jpg
--
Seguire l'esperienza puo' farti sbagliare di tanto in
tanto. Ma a non
seguirla saresti veramente un asino. E soprattutto preoccupati delle
perdite,...
Borsa
1
06-08-2008 18.37.25
Io non sono rialzista ad oltranza ma ....
'Jackal: il naso me lo dice..........................
alle 15,45 ho postato : VAI CHE OGGI VENDIAMO
TUTTO...................................
CONTROLLATE COSA FACEVANO GLI INDICI A QUELL'ORA
...
Borsa
11
16-04-2004 09.02.22
stm rialzista
Mary: target 29?.
Se il trend resta rialzista, il titolo subirà un'impennata spaventosa.
Sono guai per chi ha put e shortisti.
Occio, stat accort.
Analisi tecnica: By Mery.
Re: GRAN GIORNATA RIALZISTA!... 
16-10-2008, 00.24.05
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Modalità lineare
