il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno spazio
molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono il 70% dei
volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con prezzo di max volume
(Point of control) a 7111. Non è una figura che capita di frequente.

Nei giorni prossimi sentiremo molto questa zona : molto probabilmente farà
da spartiacque tra rialzo e ribasso.

Oggi l indice ha chiuso la giornta con una doji. In gnere le doji (apertura
= chiusura) sono figure di fine movimento, e sono confermate se il giorno
successivo il mercato apre in gap down (nel ns caso sotto 7073 di indice).
Se domani il future dovesse aprire sotto la zona 7120 e poi scendere, allora
potrebbe essere in pista un segnale di inversione del trend.

Al momento, la prosecuzione della salita del fdax dopo le 1730 mi fa
piuttosto pensare che la giornata odierna sia solo una pausa nel movimento
rialzista.

Tuttavia prima di dare un impostazione per la giornata di domani, è meglio
aspettare la chiusura degli USA, che attualemtne sono in territorio positivo
ma con modestissimo margine, che potrebbe facilmente fare un reverse nell
ultima ora.

Sul fronte valutario non ci sono novità di rilievo. L eurousd continua
ostinatamente a tenere la zona 1.33, nonostante siano apparsi notevoli
venditori istituzionali in fascia 1.3380 . Siaom in questo range da ormai 11
giorni. E' mio parere che questo stazionamento sia il prodromo per una
rottura verso l'alto con successivo test di 1.3660. Lo yen non da' segnali
di interesse . solo la rottura del 119 sul usdyen (siamo a 118.60) potrebbe
far accelerare la debolezza dello yen, supportanto probabimente il movimento
di rialzo delle Borse.

toni64 <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> wrote:
> il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno
> spazio molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono
> il 70% dei volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con
> prezzo di max volume (Point of control) a 7111.

....questi dati te li fornisce il tol, qualche sito web, o te li calcoli tu?
....

"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:ev0jgi$l3s$1@nnrp-beta.newsland.it...
> toni64 <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> wrote:
>> il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno
>> spazio molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono
>> il 70% dei volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con
>> prezzo di max volume (Point of control) a 7111.
> ...questi dati te li fornisce il tol, qualche sito web, o te li calcoli
> tu?
> ...

Li calcolo io.
io lavoro tutto sui volumi : ho interfacciato a interactivebrokers (il mio
broker) una serie di programmi , parte in excel fatti da me, parte in Delphi
commissionati ad un programmatore, con i quali studio il mercato.
Le mie barre non sono barre a tempo, ma barre a volume costante, per
esempio.
L analisi di queste aree di volume è una derivazione del Market Profile, che
era stato inventato quando ancora le Borse non davano informazioni precise
sui volumi : adesso invece posso salire con precisione massima quanto hanno
trattato per ogni prezzo. E quindi posso anche farmi un idea quanto volume
ci vuole per spaccare una certa area.
L area di oggi è davvero critica : in genere i volumi si spalmano in un area
piu ampia e cosi perdono anche un po' di significiato. Oggi invece sono
concentratissimi.
Sto anche elaborando degli indici di "forza" per definire quanto sia forte
un'area, mettendo in relazione i volumi trattati per la zona in cui i volumi
sono spalmati.

toni64 <


> Li calcolo io.
> io lavoro tutto sui volumi

come alias

(aspetta la tua mail)

"toni64" <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4613d327$0$4785$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> "Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:ev0jgi$l3s$1@nnrp-beta.newsland.it...
>> toni64 <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> wrote:
>>> il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno
>>> spazio molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono
>>> il 70% dei volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con
>>> prezzo di max volume (Point of control) a 7111.
>>> ...questi dati te li fornisce il tol, qualche sito web, o te li calcoli
>> tu?
>> ...
> Li calcolo io.
> io lavoro tutto sui volumi : ho interfacciato a interactivebrokers (il mio
> broker) una serie di programmi , parte in excel fatti da me, parte in
> Delphi commissionati ad un programmatore, con i quali studio il mercato.
> Le mie barre non sono barre a tempo, ma barre a volume costante, per
> esempio.

Anche io ho abbandonato le barre a tempo a favore delle barre a range
costante e da quando l'ho fatto il trading è migliorato enormemente

Ciao
Nero

PS Quand'è che ti rifai vivo di là?

toni64 ha scritto:

> Le mie barre non sono barre a tempo, ma barre a volume costante, per
> esempio.
> L analisi di queste aree di volume è una derivazione del Market Profile, che
> era stato inventato quando ancora le Borse non davano informazioni precise
> sui volumi : adesso invece posso salire con precisione massima quanto hanno
> trattato per ogni prezzo. E quindi posso anche farmi un idea quanto volume
> ci vuole per spaccare una certa area.
> L area di oggi è davvero critica : in genere i volumi si spalmano in un area
> piu ampia e cosi perdono anche un po' di significiato. Oggi invece sono
> concentratissimi.

Per capire quanto volume serve per uscire da una congestione consideri i
contratti rimasti aperti?

toni64 <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> wrote:
> "Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:ev0jgi$l3s$1@nnrp-beta.newsland.it...
>> toni64 <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> wrote:
>>> il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno
>>> spazio molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono
>>> il 70% dei volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con
>>> prezzo di max volume (Point of control) a 7111.
>>> ...questi dati te li fornisce il tol, qualche sito web, o te li
>> calcoli tu?
>> ...
> Li calcolo io.
> io lavoro tutto sui volumi : ho interfacciato a interactivebrokers
> (il mio broker) una serie di programmi , parte in excel fatti da me,
> parte in Delphi commissionati ad un programmatore, con i quali studio
> il mercato.
> Le mie barre non sono barre a tempo, ma barre a volume costante, per
> esempio.
> L analisi di queste aree di volume è una derivazione del Market
> Profile, che era stato inventato quando ancora le Borse non davano
> informazioni precise sui volumi : adesso invece posso salire con
> precisione massima quanto hanno trattato per ogni prezzo. E quindi
> posso anche farmi un idea quanto volume ci vuole per spaccare una
> certa area.
> L area di oggi è davvero critica : in genere i volumi si spalmano in
> un area piu ampia e cosi perdono anche un po' di significiato. Oggi
> invece sono concentratissimi.
> Sto anche elaborando degli indici di "forza" per definire quanto sia
> forte un'area, mettendo in relazione i volumi trattati per la zona in
> cui i volumi sono spalmati.

.... molto bene ...
.... grazie ...

"toni64" <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4613ce96$0$4792$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno spazio
> molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono il 70% dei
> volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con prezzo di max
> volume (Point of control) a 7111. Non è una figura che capita di
> frequente.
> Nei giorni prossimi sentiremo molto questa zona : molto probabilmente farà
> da spartiacque tra rialzo e ribasso.



E' successo ieri sul FIB.....i "pochi" volumi che tratta li ha trattati
quasi esclusivamente a 41460.....guarda caso è stato il minimo odierno
(41480...due tick in più.....)

L'avevo scritto ieri.....

From: "l'orsotoro®" <lami@com.itNewsgroups: it.economia.borsa
Subject: Consolidamento o distribuzione...?
Date: Tue, 3 Apr 2007 15:03:40 +0200

Il derivato sull'indice S&PMiB40 è rimasto compresso per tutto il giorno tra
41500 e 41395 (con la maggioranza di scambi intorno all'area
41460)....

"Andy" <nessunamail@buonamail.it> ha scritto nel messaggio
news:4613d716$0$20808$5fc30a8@news.tiscali.it...
> toni64 ha scritto:
>> Le mie barre non sono barre a tempo, ma barre a volume costante, per
>> esempio.
>> L analisi di queste aree di volume è una derivazione del Market Profile,
>> che era stato inventato quando ancora le Borse non davano informazioni
>> precise sui volumi : adesso invece posso salire con precisione massima
>> quanto hanno trattato per ogni prezzo. E quindi posso anche farmi un idea
>> quanto volume ci vuole per spaccare una certa area.
>> L area di oggi è davvero critica : in genere i volumi si spalmano in un
>> area piu ampia e cosi perdono anche un po' di significiato. Oggi invece
>> sono concentratissimi.
> Per capire quanto volume serve per uscire da una congestione consideri i
> contratti rimasti aperti?

no, non si riesce ad avere questa informazione purtroppo... sarebbe
preziosissimo sapere quanti si sono chiusi nel range e quanti sono rimasti
aperti : l informazione non viene spedita dal broker non perchè non voglia
spedirla il broker ma proprio perch leurex non la comunica.
Per avere questa informazione, nella maschera in cui spedisci l ordine,
dovrebbe esserci un campo in piu' "open-close" e invece quesot campo non
c'è.... nemmeno presso gli istituzionali.
Non potendo distinguere tra intraday traders (quelli che si chiudono) e
longterm traders (quelli che restano aperti), l unica cosa è comunque
valutare quanto volume viene scambiato in quella fascia : con un po' di
esperienza capisci se potrà tenere oppure rompere. Tuttavia si tratta
sempre di sensibilità individuale e non ci sono regole matematiche!
Difficile per esempio che un livello importante come quello di oggi lo rompa
(supponiamo al ribasso) al primo tentativo e forse nemmeno al secondo. Se
pero' comincia a costruire una altra grossa zona di volumi proprio
immediatamnete sopra a questa di oggi, e poi rompe questa nuova zona al
ribasso, è probabile che attacchi anche la zona odierna rompendola.
E' come scalare una montagna : non parti subito per la cima : fai vari campi
base, ti avvicini e poi attacchi la vetta. I volumi che crei sono il
trampolino da cui attacchi la zona successiva. Cosi al rialzo come al
ribasso.

"Nero Tulip" <ada@ada.it> ha scritto nel messaggio
news:ev0kmk$gml$1@carabinieri.cs.interbusiness.it. ..
> "toni64" <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:4613d327$0$4785$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
>>> "Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
>> news:ev0jgi$l3s$1@nnrp-beta.newsland.it...
>>> toni64 <toni2003_ngToglimiXRispondere@yahoo.it> wrote:
>>>> il Fdax ha sviluppato una grossa concentrazione di volumi in uno
>>>> spazio molto ridotto. La cd. value area (ossia la zona in cui cadono
>>>> il 70% dei volumi trattati) è stata molto stretta : 7121-7106, con
>>>> prezzo di max volume (Point of control) a 7111.
>>>>> ...questi dati te li fornisce il tol, qualche sito web, o te li calcoli
>>> tu?
>>> ...
>>> Li calcolo io.
>> io lavoro tutto sui volumi : ho interfacciato a interactivebrokers (il
>> mio broker) una serie di programmi , parte in excel fatti da me, parte in
>> Delphi commissionati ad un programmatore, con i quali studio il mercato.
>> Le mie barre non sono barre a tempo, ma barre a volume costante, per
>> esempio.
> Anche io ho abbandonato le barre a tempo a favore delle barre a range
> costante e da quando l'ho fatto il trading è migliorato enormemente
> Ciao
> Nero
> PS Quand'è che ti rifai vivo di là?

scrivimi in privato cosi ne parliamo
hai la mia email ? è giusto basta che togli quello che dico di togliere

Nero Tulip

> PS Quand'è che ti rifai vivo di là?
:-))

toni64 <
I volumi che crei sono il
> trampolino da cui attacchi la zona successiva. Cosi al rialzo come al
> ribasso.
A me sta insegnando alias queste cose...solo che ha programmi che io non ho
e non posso avere..:-)

toni64 ha scritto:
> Sul fronte valutario non ci sono novità di rilievo. L eurousd continua
> ostinatamente a tenere la zona 1.33, nonostante siano apparsi notevoli
> venditori istituzionali in fascia 1.3380 . Siaom in questo range da ormai 11
> giorni. E' mio parere che questo stazionamento sia il prodromo per una
> rottura verso l'alto con successivo test di 1.3660.

Longo di eur/usd ci sono ma ballonzola lì attorno cmq sono in acquisto
in area 1.33 per rafforzare.

> Lo yen non da' segnali
> di interesse . solo la rottura del 119 sul usdyen (siamo a 118.60) potrebbe
> far accelerare la debolezza dello yen, supportanto probabimente il movimento
> di rialzo delle Borse.

119 li ha tentati attorno al mezzodì di ieri poi si è fatto un pyulback
di 50 punti. Il nikkei ha perso uno 0.30 ma lo yen oggi non si mostra
indebolito. Una situazione simile si vede sul cross eur/JPY.