comportamento mercato dopo i FOMC del 2006 e 2007

#1 21-03-2007, 12.36.23

in una mattinata con pochi volumi, mi sono messo a guardare cosa hanno fatto
i mercati nei 2-3 giorni dopo i FOMC del 2006 e del 2007.
Mi pareva che in genere fossero benefici al mercato e infatti su 9 FOMC :
- in 4 casi c è stato un rally di almeno il 2% nei 2-3 gg successivi
- in 4 casi il mercato è rimasto intoron al prezzo pre-Fomc
- in 1 caso soltanto (10 maggio 06) il mercato ha preso una lavata colossale
nei giorni successivi.

quindi la statistica , sia pur molto recente e chiaramente di un mercato
rialzista come l anno scorso, porterebbe a concludere che stare long sul
FOMC si rischia tuttalpiu' di chiudere in pari.

#2 21-03-2007, 12.38.21

Si ma le probabilità tendono col tempo ad equilibrarsi :-)

#3 21-03-2007, 12.42.16

".*Afef la bella tunisina*." <telecom@afef.es> ha scritto nel messaggio
news:OO8Mh.16756$6.6890@tornado.fastwebnet.it...
> Si ma le probabilità tendono col tempo ad equilibrarsi :-)

dici che vale anche qui il lancio della monetina ?
al momento pare che la discesa del mercato coincida con "monetina che cade
sul bordo e resta in equilibrio", mentre testa o croce va bene.
Non sono andato poiu indietro nel tempo (quando ho tempo vado fino al 2000,
non sono poi tanti 8 all anno...) , ma il long prima del Fomc cosi a feeling
mi sembra una strategia vincente.