Hello, !
You wrote on Wed, 21 Mar 2007 12:30:44 +0100:
- quote -
> <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> wrote in message 56cj3tF28fmnsU2[at]mid.
> > P.s. di ad Alias che vorrei vederlo operare con un solo contratto.
> > A mediare siamo buoni tutti.
> > lascio perdere....e' meglio
> <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> wrote in message 56cj3tF28fmnsU2[at]mid.
> > P.s. di ad Alias che vorrei vederlo operare con un solo contratto.
> > A mediare siamo buoni tutti.
> > lascio perdere....e' meglio
non tradi piu?
Hello, !
You wrote on Wed, 21 Mar 2007 11:31:09 +0100:
- quote -
> open interest* alias dice
> non fatevi seghe mentali sugli open interest che non servono a niente
di ad Alias che non ci facciamo nessuna sega mentale, di non preoccuparsi
per noi.
Stavamo solo cercando di capire come viene calcolato l'open interest.
- quote -
> l'importante e' capire CHI ha comprato e CHI ha venduto
> se i grandi o meno...
di ad alias di non farsi seghe mentali su CHI ha venduto e CHI ha comprato.
L'importante è comprare basso e vendere alto :-))
P.s. di ad Alias che vorrei vederlo operare con un solo contratto.
A mediare siamo buoni tutti.
> "Il Russo" <il_russoVIAQUESTO[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:etqsv9$rpv$1[at]nnrp-beta.newsland.it...
> > tinô <leace[at]email.com> wrote:
> > > "l'orsotoro®" <lami[at]com.it> ha scritto
> > > > L'operatore avrà così incassato 626 euro, senza incorrere
> > > > in alcun rischio di mercato.
> > > > > no
> > > sarebbe facile eheh
> > > ... è il lavoro dell'arbitraggista ... e non è per niente facile ...
> Gli operatori professionali sviluppano modelli che consentono
> di sfruttare in ogni momento l'eventuale differenza tra
> prezzo teorico e prezzo di mercato del FIB.
"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:etqsv9$rpv$1[at]nnrp-beta.newsland.it... - quote -
> tinô <leace[at]email.com> wrote:
> > "l'orsotoro®" <lami[at]com.it> ha scritto
> > > L'operatore avrà così incassato 626 euro, senza incorrere
> > > in alcun rischio di mercato.
> > > no
> > sarebbe facile eheh
> ... è il lavoro dell'arbitraggista ... e non è per niente facile ...
Gli operatori professionali sviluppano modelli che consentono
di sfruttare in ogni momento l'eventuale differenza tra
> "l'orsotoro®" <lami[at]com.it> ha scritto
> > L'operatore avrà così incassato 626 euro, senza incorrere
> > in alcun rischio di mercato.
> no
> sarebbe facile eheh
.... è il lavoro dell'arbitraggista ... e non è per niente facile ...
"l'orsotoro®" <lami[at]com.it> Sul fib mi pare siano CABOTO e BNL
mi pare....
vedi il MM e' uno che ad esempio ha 5 milioni di azioni e si "inventa" delle
*formule* per lucrare (cw mibo ecc)
sul fib *nessuno* ha niente, al massimo si possiedono panieri quindi nessuno
e' in grado di averne, il massimo che possono fare, e' di porsi su entrambi
i lati del book e guadagnare sul tick, salvo avere gli arbitraggisti che
pareggiano il mercato con i fut e viceserva...
l'elencare 2424 MM non serve a dimostrare che sul fut c'e'
--
si vis pacem, para bellum
si vis bellum, para culum...
"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO[at]libero.it> ha scritto nel messaggio
news:etqn8h$o3b$1[at]nnrp-beta.newsland.it... - quote -
> l'orsotoro® <lami[at]com.it> wrote:
> > " eli" <ely2004[at]localhost.it> ha scritto nel messaggio
> > news:4600db0b$0$17946$4fafbaef[at]reader1.news.tin.it...
> > > > > <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > > > > > intendi quelli che chiamano " arbitraggisti " ?
> > > > > > AH BOH...non so se sono arbitraggisti...forse si'
> > > > No.....sono Market Maker....
> > ???????????
> > Gli arbitraggisti si occupano di altro.....
> > ... e di cosa ... di grazia ...
> > > I primi devono solo garantire la liquidità
> ... ma liquidità dde che? ...
Rispondo con calma più tardi.....devo lavorare.. ;-)
"tinô" <leace[at]email.com> ha scritto nel messaggio
news:etqn2q$jra$1[at]news.task.gda.pl... - quote -
> "l'orsotoro®" <lami[at]com.it> ha scritto
> > No.....sono Market Maker....
> dMaster disse che i MM non ci sono
> tu dici di si
> *non so piu' a chi credere* )
Sul fib mi pare siano CABOTO e BNL....mentre sulle Mibo sono al momento:
Banca Akros
BNP Arbitrage
Caboto Sim
Citibank plc.
Euromobiliare Sim
Fin-Eco Sim
Hull Trading UK
MPS Finance Banca Mobiliare
Nuovi Investimenti Sim
Oddo Options
Société Générale
Timber Hill
TradingLab Banca
> " eli" <ely2004[at]localhost.it> ha scritto nel messaggio
> news:4600db0b$0$17946$4fafbaef[at]reader1.news.tin.it...
> > > <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > > > intendi quelli che chiamano " arbitraggisti " ?
> > > > AH BOH...non so se sono arbitraggisti...forse si'
> No.....sono Market Maker....
" eli" <ely2004[at]localhost.it> ha scritto nel messaggio
news:4600db1d$0$17946$4fafbaef[at]reader1.news.tin.it... - quote -
> <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> wrote in message
> 56c3maF274ci9U2[at]mid.individual.net...
> > Hello, !
> > You wrote on Wed, 21 Mar 2007 07:57:00 +0100:
> > > > > > <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > > > > > > quelli che dicono non esserci sui big future.
> > > > Mah, i future sono proprio pieni di misteri.
> > > > E' più facile operarci che capirli :-)))
> > > > > > > Eddy
> > > > > > certo che ci sono!
> > > guarda sulle scdenze successive, settembre per esempio....ci sono nel
> > > book le stesse quantita' che nel giugno.....sono i mm che garantiscono
> > > liquidita' al future.
> > > Non interfersiscono ma mettono le quantita'
> > > > dimenticavo : ma in questo caso come funzionerà l'Open Interest ?
> > non ne ho idea
Allo stesso modo!
Mica gli interessa al mercato sapere chi è la controparte....conta solo i
contratti....
> No.....sono Market Maker....
> Gli arbitraggisti si occupano di altro.....
> I primi devono solo garantire la liquidità non gestire le
> incongruenze....che spettano ai secondi...
ah ecco, mi pareva di ricordarla cosi' infatti
tinô <leace[at]email.com> wrote in message etqmf1$bto$1[at]news.task.gda.pl... - quote -
> eli
> > > certo che ci sono!
> mmm
> > > Non interfersiscono ma mettono le quantita'
> contraddizione in termini, se mettono le quantita'. hanno gia'
> interferito....
e' una cosa automatica
io ho sotto gli occhi sempre entrambe le scadenze e ci sono sempre le stesse
quantita' nel book
se poi immetto un pezzo nella scadenza di settembre vedo per esempio 10 in
acquisto sul giugno e 11 sul settembre
> eli
> > > certo che ci sono!
> mmm
> > > Non interfersiscono ma mettono le quantita'
> contraddizione in termini, se mettono le quantita'. hanno gia'
> interferito....
> > > <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > intendi quelli che chiamano " arbitraggisti " ?
> il mercato e' "perfetto" lo fisse dMaster
> gli "arbitraggisti" hanno programmi che tengono sempre sotto
> controllo il paniere ed il fair value del fut.
> se in un certo istante i due valori si discostano*, loro
> comprano/vendono basket oppure vendono/comprano fut
> e qui l'affare si ingrossa dierebbe uno che ce l'ha
> * ad esempio a mercato "fermo" si mettono 1 in acq ed 1 in vendita
> sul book con diff 1 tick chiunque compri o venda gli "lascia" 1 tick
> forse l'ho fatta un po' facile
> ma...
<Eddymurphy[at]tuttopmi.it> wrote in message
56c3maF274ci9U2[at]mid.individual.net... - quote -
> Hello, !
> You wrote on Wed, 21 Mar 2007 07:57:00 +0100:
> > > <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > > > > quelli che dicono non esserci sui big future.
> > > Mah, i future sono proprio pieni di misteri.
> > > E' più facile operarci che capirli :-)))
> > > > > Eddy
> > > > certo che ci sono!
> > guarda sulle scdenze successive, settembre per esempio....ci sono nel
> > book le stesse quantita' che nel giugno.....sono i mm che garantiscono
> > liquidita' al future.
> > Non interfersiscono ma mettono le quantita'
> dimenticavo : ma in questo caso come funzionerà l'Open Interest ?
non ne ho idea
Hello, !
You wrote on Wed, 21 Mar 2007 07:57:00 +0100:
- quote -
> <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > > quelli che dicono non esserci sui big future.
> > Mah, i future sono proprio pieni di misteri.
> > E' più facile operarci che capirli :-)))
> > > Eddy
> > certo che ci sono!
> guarda sulle scdenze successive, settembre per esempio....ci sono nel
> book le stesse quantita' che nel giugno.....sono i mm che garantiscono
> liquidita' al future.
> Non interfersiscono ma mettono le quantita'
dimenticavo : ma in questo caso come funzionerà l'Open Interest ?
Hello, !
You wrote on Wed, 21 Mar 2007 07:57:00 +0100:
- quote -
> <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > > quelli che dicono non esserci sui big future.
> > Mah, i future sono proprio pieni di misteri.
> > E' più facile operarci che capirli :-)))
> > > Eddy
> > certo che ci sono!
> guarda sulle scdenze successive, settembre per esempio....ci sono nel
> book le stesse quantita' che nel giugno.....sono i mm che garantiscono
> liquidita' al future.
> Non interfersiscono ma mettono le quantita'
<Eddymurphy[at]tuttopmi.it> quelli che dicono non esserci sui big future. - quote -
> Mah, i future sono proprio pieni di misteri.
> E' più facile operarci che capirli :-)))
> Eddy
certo che ci sono!
guarda sulle scdenze successive, settembre per esempio....ci sono nel book
le stesse quantita' che nel giugno.....sono i mm che garantiscono liquidita'
al future.
Non interfersiscono ma mettono le quantita'
Hello, !
You wrote on Wed, 21 Mar 2007 07:46:58 +0100:
- quote -
> <Eddymurphy[at]tuttopmi.it> > e se invece appena emesso il nuovo future tutti e tre gli operatori
> > volessero mettersi long ?
> > Da chi comprerebbero i contratti ?
> > dal market maker
quelli che dicono non esserci sui big future.
Mah, i future sono proprio pieni di misteri.
E' più facile operarci che capirli :-)))
> e se invece appena emesso il nuovo future tutti e tre gli operatori
> volessero mettersi long ?
> Da chi comprerebbero i contratti ?
dal market maker
Hello, Christian!
You wrote on Tue, 20 Mar 2007 23:01:19 +0100:
- quote -
> Te lo faccio io l'esempio.
> Un nuovo future viene emesso e tre operatori ci operano.
> Il primo giorno ci sono i seguenti scambi:
> 1° scambio: A compra e B vende
e se invece appena emesso il nuovo future tutti e tre gli operatori
volessero mettersi long ?
Da chi comprerebbero i contratti ?
> Eddymurphy[at]tuttopmi.it wrote:
> > scoperto il mistero :-))
> > > Il termine open interest nella pratica definisce il numero totale dei
> > contratti aperti, vale a dire in essere o comunque non chiusi alla
> > fine della seduta. Esso viene rappresentato graficamente sotto la
> > linea dei prezzi del giorno, in genere sovrapposto alle barre dei
> > volumi. Come detto l'open rappresenta il totale dei contratti long
> > o short aperti sul mercato, non la somma di questi; difatti per avere
> > un contratto si abbisogna di un compratore e di un venditore, il cui
> > incontro determina la creazione di un solo contratto.
> ... continua a non essermi chiaro ...
> ... visto che hai capito, mi potresti fare un esempio? ...
Te lo faccio io l'esempio.
Un nuovo future viene emesso e tre operatori ci operano.
Il primo giorno ci sono i seguenti scambi:
1° scambio: A compra e B vende
2° scambio: B compra e C vende
3° scambio: A compra e C vende
4° scambio: C compra e A vende
Per te quale sarà l'open interest?
Secondo il principio per cui:
+1 quando due operatori aprono le loro posizioni
0 quando un operatore apre una posizione e l'altro la chiude
-1 quando due operatori chiudono le loro posizioni
1° scambio: 2 aperture, +1, prec. 0, totale 1
2° scambio: 1 apertura (C) ed 1 chiusura (B), 0, prec. 1, totale 1
3° scambio: 2 aperture, +1, prec. 0, totale 2
4° scambio: 2 chiusure, -1, prec. 2, totale 1
Vediamo le posizioni dei tre operatori.
Operatore A: ha comprato 2 volte e venduto 1, quindi è +1
Operatore B: ha venduto e comprato 1 volta, quindi è flat
Operatore C: ha venduto 2 volte e comprato 1, quindi è -1
+1 (A) e -1 (C) èun contratto, quindi open interest 1, come visto sopra.
Se mi hai seguito fino a qua aggiungiamoci un quinto scambio: A compra e
B vende.
> scoperto il mistero :-))
> Il termine open interest nella pratica definisce il numero totale dei
> contratti aperti, vale a dire in essere o comunque non chiusi alla
> fine della seduta. Esso viene rappresentato graficamente sotto la
> linea dei prezzi del giorno, in genere sovrapposto alle barre dei
> volumi. Come detto l'open rappresenta il totale dei contratti long
> o short aperti sul mercato, non la somma di questi; difatti per avere
> un contratto si abbisogna di un compratore e di un venditore, il cui
> incontro determina la creazione di un solo contratto.
.... continua a non essermi chiaro ...
.... visto che hai capito, mi potresti fare un esempio? ...
20-03-2007, 15.54.51
l'orsotoro®
Guest
Messaggi: n/a
Re: Open Interest - chiarimento
<Eddymurphy[at]tuttopmi.it> ha scritto nel messaggio
news:56a9egF28hchfU1[at]mid.individual.net... - quote -
> scoperto il mistero :-))
> Il termine open interest nella pratica definisce il numero totale dei
> contratti aperti, vale a dire in essere o comunque non chiusi alla fine
> della seduta. [cut]
Il termine open interest nella pratica definisce il numero totale dei
contratti aperti, vale a dire in essere o comunque non chiusi alla fine
della seduta. Esso viene rappresentato graficamente sotto la linea dei
prezzi del giorno, in genere sovrapposto alle barre dei volumi. Come detto
l'open rappresenta il totale dei contratti long o short aperti sul mercato,
non la somma di questi; difatti per avere un contratto si abbisogna di un
compratore e di un venditore, il cui incontro determina la creazione di un
solo contratto. I cambiamenti nel valore dell'open interest, sia al rialzo
sia al ribasso, forniscono agli analisti valide indicazioni circa il
cambiamento della partecipazione al mercato, accrescendo il valore
previsionale dell'open interest. Dalla ciclicità poi dell'open interest si
può ricavare un'altra utile informazione, quando si raffronta volume ed open
interest: un aumento dell'open interest è importante se supera la propria
tendenza ciclica. È quindi utile saper cogliere graficamente questi trend,
in quanto le variazioni nell'open interest assumono un preciso significato
proprio dal confronto tra quello che quest'ultimo sta facendo e quello che
normalmente fa in alcuni periodi dell'anno.
Possiamo dire che i cambiamenti dell'open interest si possono
interpretare secondo le modalità con cui ogni operazione produce una
variazione dello stesso open interest, vale a dire che ogni volta che in
borsa viene completata un'operazione l'open interest ne resta comunque
influenzato salendo, scendendo o restando invariato. Riportiamo una tabella
che meglio esprime il concetto esposto:
Open Interest
: T3 si è arricchita di un ulteriore dato utile per la tua operatività: l'open
interest sui futures italiani.
======================================
E' la differenza tra il numero dei contratti al...
Borsa
34
20-03-2007 17.18.20
open interest
* Afef la bella tunisina. *: sezione link del sito..
sempre aggiornati...sono importanti.....
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7
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Prima o poi DEVE scendere......
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Interest swap?????
-Iceman: Che roba sono per la precisione sti cosi in cui sembrano spariti i 7000mld
di euro di P?
Re: Open Interest - chiarimento 
21-03-2007, 12.38.59
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