FL1 - 9/8: acquisto a 11,88
29/09/06: chiusura dell'acquisto a 13,66 (risultato dell'operazione 15,50%
netto) e vendita allo scoperto a 13,66

FL2 - 9/8: acquisto a 11,88
10/8: incrementare a 11.81
8/9: incrementare a 12.54
29/09/06: chiusura dei 3 acquisti a 13,66 (risultato dell'operazione 11,24%
netto) e vendita allo scoperto a 13,66
02/10/06: incremento short a 13,48


riporto il post precedente:

salve, ho ideato questi due ts su stm.
volevo provare a seguirli insieme a voi per verificarne la bontà (io li sto
usando con soldi veri).
entrambi vanno sia long che short, quando si chiude un'operazione se ne apre
contestualmente una analoga ma in senso contrario.
I segnali sono dati dai ts a fine giornata borsistica, e devono essere
eseguiti prima del termine della seduta after-hour.
FL1 fa circa 1 operazione al mese, risultato medio annuo (1995-2005) al
netto di commissioni, slippage e tasse 68%
FL2 fa circa 4 operazioni al mese, risultato medio annuo (1995-2005) sempre
al netto di commissioni, slippage e tasse 57% (che però porta ad un
risultato maggiore in valore assoluto rispetto a FL1 dato che prevede anche
incrementi delle posizioni)
le operazioni fatte dai sistemi sono poche, ma l'ho costruito apposta per
avere un'alternativa "tranquilla" al mio trading intraday e al multiday più
veloce.

la penultima operazione è stata:
FL1 - 20/7: vendita allo scoperto di stm a 12,22 (chiusa il 9/8 a 11,88 a
+2,16% netto)
FL2 - 20/7: vendita allo scoperto di stm a 12,22 - 21/7: incremento short a
11,79 - 26/7: incremento short a 11,62 (chiusa il 9/8 a 11,88 a -0,28%
netto)

l'operazione in atto attualmente è:
FL1 - 9/8: acquisto di stm a 11,88
FL2 - 9/8: acquisto di stm a 11,88 - 10/8: incremento long a 11,81 - 28/8:
incremento long a 12,70 - 8/9: incremento long a 12,54 - 11/9: incremento
long a 12,75 - 15/9: incremento long a 13,20 - 26/9: incremento long a 13,29

lo storico delle operazioni effettuate è a disposizione su richiesta.

Salve dott. Saverio,
voglia usarmi la cortesia di spiegarmi se il suo ts garantisce una
vincita sicura.

Il che equivarrebbe ad affermare che aprendo simultaneamente posizioni
long e short, dunque opposte, il valore della quotazione di uno
strumento finanziaro dovrebbe necessariamente essere crescente e
decrescente, dunque un paradosso (sono pronto a dimostrare lo statement
"il che equivarrebbe)

Se invece si assume che il titolo prenda un solo valore, ne risulta
che si perde da una e si guadagna sull'altra. Quindi per avere una
posizione favorevole devo sbilanciare l'investimento.

Pertanto c'è una componente interpretativa umana di previsione.

Il che equivale ad aprire una sola posizione, pari alla differenza
delle 2.

Per questo non capisco dove sia il valore aggiunto di un ts così
architettato, sembra più un archibugio, tipo l'analisi metafisica di
Gann con le proporzioni magiche derivate dai greci ....

Cordialmente
Fabio