Aiutooooo....
qualcuno di voi sa dirmi come si risolve questo esercizio?

"Si consideri un'operazione finanziaria che consiste nell'acquisto di 1000
opzioni call con prezzo di esercizio x e prezzo di mercato H=0,1x e nella
contemporanea vendita di 2000 opzioni put (con identica scadenza e prezzo d'esercizio)
con prezzo di mercato K=0,003x.

Si analizzi la redditività dell'operazione al variare di St, quotazione del
bene sottostante le opzioni all'epoca di scadenza. In particolare si trovino
gli eventuali valori di St in corrispondenza dei quali l'operazione si
chiude in parità."

Grazie 10000

Anna

http://snipurl.com/rko1 fkhkfhk

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