" ely" <ely2004XX@aliceposta.it> ha scritto nel messaggio
news:IiGse.37294$75.2070525@news4.tin.it...
>
>> mi trova abbastanza d'accordo...;-)
>>
> ahaahhahahhaahha
"gigiM" <velesp@******velespiegate.com> ha scritto nel messaggio
news:hpGse.37319$75.2071990@news4.tin.it...
>
> " ely" <ely2004XX@aliceposta.it> ha scritto nel messaggio
> news:IiGse.37294$75.2070525@news4.tin.it...
>>
>>> mi trova abbastanza d'accordo...;-)
>>>
>> ahaahhahahhaahha
>
> ???
>
> --
>
> gigiM
"gigiM" <velesp@******velespiegate.com> ha scritto nel messaggio
news:PpGse.37322$75.2072016@news4.tin.it...
>
> "gigiM" <velesp@******velespiegate.com> ha scritto nel messaggio
> news:hpGse.37319$75.2071990@news4.tin.it...
>>
>> " ely" <ely2004XX@aliceposta.it> ha scritto nel messaggio
>> news:IiGse.37294$75.2070525@news4.tin.it...
>>>
>>>> mi trova abbastanza d'accordo...;-)
>>>>
>>> ahaahhahahhaahha
>>
>> ???
>>
>> --
>>
>> gigiM
>
> ahahhahahahahahah
ci sei arrivato? :-)
" ely" <ely2004XX@aliceposta.it> ha scritto nel messaggio
news:nyGse.37342$75.2073923@news4.tin.it...
> "gigiM" <velesp@******velespiegate.com> ha scritto nel messaggio
> news:PpGse.37322$75.2072016@news4.tin.it...
>>
>> "gigiM" <velesp@******velespiegate.com> ha scritto nel messaggio
>> news:hpGse.37319$75.2071990@news4.tin.it...
>>>
>>> " ely" <ely2004XX@aliceposta.it> ha scritto nel messaggio
>>> news:IiGse.37294$75.2070525@news4.tin.it...
>>>>
>>>>> mi trova abbastanza d'accordo...;-)
>>>>>
>>>> ahaahhahahhaahha
>>>
>>> ???
>>>
>>> --
>>>
>>> gigiM
>>
>> ahahhahahahahahah
> ci sei arrivato? :-)
Ciao, io sono Alessandro Saitta di 36 anni a Follonica(GR) e spammare è
l'unica cosa che mi piace fare nella vita. ('Tutti i gusti son gusti' - Come
disse quello che si picchiava il martello sulla FAVA). Io sono un eremita
(non mi piace né la gente né la vita sociale), ma al tempo stesso sono anche
un esibizionista egocentrico e mi piace leggere il mio nome ovunque
spammando in Rete (forse sono mentalmente malato). Mi piace farlo anche
perché me lo si vuole impedire in ogni modo, dicendo che sia un abuso (Per
me sono accuse da COMUNISTI ITALICI). C'è chi pensava di farmi smettere
segnalandomi ai vari servizi 'abuse' che ospitavano i miei siti, cosicché io
non avessi più niente da esporre (loro pensavano che io traessi piacere dal
far leggere i miei pensieri, far ascoltare le mie canzoni o far vedere le
mie foto e i miei video, ma quello era solo il contorno per aggiungere una
'nota di colore' ai miei siti, finché ne avevo possibilità, dato che non me
ne frega un CAZZO di dimostrare la mia bravura alla gente... Solo i deboli
insicuri e COMUNISTI cercano le affermazioni dei successi (infatti nei
mondi dello sport e dello spettacolo sono tutti bolscevichi), invece io
trovo soddifazione a spammare anche se non ho un sito. Altri pensavano di
farmi smettere facendomi 'chiudere' la connessione ADSL (come è successo con
Telecom e con Libero - Entrambe formate da TESTE DI CAZZO COMUNISTE ed
incompetenti che accusano di spamming senza sapere cosa CAZZO sia, dato che
su usenet,irc o forum , come faccio io, non è spamming), ma a me della
connesione 'flat' ad alta velocità non me ne frega un CAZZO, e se non sono
più obbligato a pagare 30-40 Euro al mese, tanto meglio, dato che a me
bastano circa di 18 Euro al mese per spammare (oltre allo spam la
connessione non mi serve a un CAZZO, giacché io non sono una MARIONETTA
che scarica film, canzoni, programmi, ecc.. pensando di avere vantaggi di
vita dal fatto di essere in Rete (seguendo l'informazione pilotata dal
SISTEMA) e diventando solo un BURATTINO DEL SISTEMA. La Rete serve solo a
sprecare soldi in CAZZATE), dato che io spammo solo 15 ore al mese (mezz'ora
al giorno). Nessuno potrà mai sconfiggere Alessandro "Re degli Spammer"
Saitta! Al massimo si potrà solo rallentare la mia attività, ma rimarrò
sempre vivo, vegeto e spammante alla faccia dei vostri cavilli CAZZUTI ed
infondati della Netiquette (COMUNISTA OCCIDENTALE), che si risolvono in
accuse da persone incompetenti. Quelli che hanno fatto guerra a me e al mio
presunto spamming, sono solo dei CAZZONI CATTOCOMUNISTI (sia abuse staff di
Telecom, Libero, Azzurra, ecc.), dato che ora non sono più vincolato da
obblighi contrattuali, ma posso davvero spammare a manetta senza che nessuno
possa più rompermi le PALLE, dato che ora mi collego con la linea analogica
un ed accesso gratuito dei tanti che si trovano in Rete... se me ne viene
chiuso uno,ne riapro un altro e vado in CULO a chi mi vuol male).
Spammo con preferenza sul Forum di Azzurra (dato che sono quelli che ci si
INCAZZANO di più, pur parlando di argomenti vacui e superflui e che
pensavano di eliminarmi facenjdomi togliere l'ADSDL di Libero... Poveri
COGLIONCINI , sui newsgroup di Usenet (dato che sono quasi tutti OMETTINI
PETTEGOLI e DONNETTINE PETULANTI che discutono su CAZZATE INUTILI), sui
Forum di IRCQ, più vari ed eventuali.
Se foste interessati ad un mio contatto, l'unico modo è quello della posta
ordinaria (dato che sia MSN Messenger che posta elettronica e telefono non
sono più attivi. Inoltre non ho nemmeno tempo per leggere le vostre
eventuali risposte su forum o newsgroup... Io la connessione la uso solo per
spammare-esprimermi, MA NON PER LEGGERE QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI. Non è
un comportamento democratico, ma non me ne fotte un beato CAZZO). Potrete
scrivere a: Alessandro Saitta - Via del Cassarello, 131 - 58022 -
Follonica(GR). Aspetto con ansia che qualcuno mi scriva, ma se volete che io
vi risponda, dovrete allegare un francobollo da lettera dentro la busta da
voi spedita, dato che io non spendo soldi per voi.
SENSAZIONALE! Negli inizi di Luglio FORSE si terrà un 'Day on the beach'
sulla spiaggia di Follonica! All'evento FORSE parteciperà anche Joe Natta
( www.joenatta.com ) che FORSE verrà in zona per 'girare' un video per il
suo sito. (FORSE si cercano comparse). L'avvenimento FORSE si terrà
all'altezza nel numero 119 di Viale Italia (lungomare). Chiunque legga
questo annuncio e volesse unirsi ai partecipanti, potrà farlo liberamente,
dato che non c'è niente di sicuro. Grazie. (in futuro saranno forniti altri
dettagli).
video e canzoni! http://tinyurl.com/bllkf (ultimo mio sito, ormai
abbandonato e non più aggiornato)
"Mirco®" <no@spam.tks> ha scritto nel messaggio
news:U5Fse.13843$bc.12548@tornado.fastwebnet.it...
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl..._doc/quaderno2
005_02.pdf
>
> da pagina 190 circa
> in poi
>
> saluti
>
>
Ciao, io sono Alessandro Saitta di 36 anni a Follonica(GR) e spammare è
l'unica cosa che mi piace fare nella vita. ('Tutti i gusti son gusti' - Come
disse quello che si picchiava il martello sulla FAVA). Io sono un eremita
(non mi piace né la gente né la vita sociale), ma al tempo stesso sono anche
un esibizionista egocentrico e mi piace leggere il mio nome ovunque
spammando in Rete (forse sono mentalmente malato). Mi piace farlo anche
perché me lo si vuole impedire in ogni modo, dicendo che sia un abuso (Per
me sono accuse da COMUNISTI ITALICI). C'è chi pensava di farmi smettere
segnalandomi ai vari servizi 'abuse' che ospitavano i miei siti, cosicché io
non avessi più niente da esporre (loro pensavano che io traessi piacere dal
far leggere i miei pensieri, far ascoltare le mie canzoni o far vedere le
mie foto e i miei video, ma quello era solo il contorno per aggiungere una
'nota di colore' ai miei siti, finché ne avevo possibilità, dato che non me
ne frega un CAZZO di dimostrare la mia bravura alla gente... Solo i deboli
insicuri e COMUNISTI cercano le affermazioni dei successi (infatti nei
mondi dello sport e dello spettacolo sono tutti bolscevichi), invece io
trovo soddifazione a spammare anche se non ho un sito. Altri pensavano di
farmi smettere facendomi 'chiudere' la connessione ADSL (come è successo con
Telecom e con Libero - Entrambe formate da TESTE DI CAZZO COMUNISTE ed
incompetenti che accusano di spamming senza sapere cosa CAZZO sia, dato che
su usenet,irc o forum , come faccio io, non è spamming), ma a me della
connesione 'flat' ad alta velocità non me ne frega un CAZZO, e se non sono
più obbligato a pagare 30-40 Euro al mese, tanto meglio, dato che a me
bastano circa di 18 Euro al mese per spammare (oltre allo spam la
connessione non mi serve a un CAZZO, giacché io non sono una MARIONETTA
che scarica film, canzoni, programmi, ecc.. pensando di avere vantaggi di
vita dal fatto di essere in Rete (seguendo l'informazione pilotata dal
SISTEMA) e diventando solo un BURATTINO DEL SISTEMA. La Rete serve solo a
sprecare soldi in CAZZATE), dato che io spammo solo 15 ore al mese (mezz'ora
al giorno). Nessuno potrà mai sconfiggere Alessandro "Re degli Spammer"
Saitta! Al massimo si potrà solo rallentare la mia attività, ma rimarrò
sempre vivo, vegeto e spammante alla faccia dei vostri cavilli CAZZUTI ed
infondati della Netiquette (COMUNISTA OCCIDENTALE), che si risolvono in
accuse da persone incompetenti. Quelli che hanno fatto guerra a me e al mio
presunto spamming, sono solo dei CAZZONI CATTOCOMUNISTI (sia abuse staff di
Telecom, Libero, Azzurra, ecc.), dato che ora non sono più vincolato da
obblighi contrattuali, ma posso davvero spammare a manetta senza che nessuno
possa più rompermi le PALLE, dato che ora mi collego con la linea analogica
un ed accesso gratuito dei tanti che si trovano in Rete... se me ne viene
chiuso uno,ne riapro un altro e vado in CULO a chi mi vuol male).
Spammo con preferenza sul Forum di Azzurra (dato che sono quelli che ci si
INCAZZANO di più, pur parlando di argomenti vacui e superflui e che
pensavano di eliminarmi facenjdomi togliere l'ADSDL di Libero... Poveri
COGLIONCINI , sui newsgroup di Usenet (dato che sono quasi tutti OMETTINI
PETTEGOLI e DONNETTINE PETULANTI che discutono su CAZZATE INUTILI), sui
Forum di IRCQ, più vari ed eventuali.
Se foste interessati ad un mio contatto, l'unico modo è quello della posta
ordinaria (dato che sia MSN Messenger che posta elettronica e telefono non
sono più attivi. Inoltre non ho nemmeno tempo per leggere le vostre
eventuali risposte su forum o newsgroup... Io la connessione la uso solo per
spammare-esprimermi, MA NON PER LEGGERE QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI. Non è
un comportamento democratico, ma non me ne fotte un beato CAZZO). Potrete
scrivere a: Alessandro Saitta - Via del Cassarello, 131 - 58022 -
Follonica(GR). Aspetto con ansia che qualcuno mi scriva, ma se volete che io
vi risponda, dovrete allegare un francobollo da lettera dentro la busta da
voi spedita, dato che io non spendo soldi per voi.
SENSAZIONALE! Negli inizi di Luglio FORSE si terrà un 'Day on the beach'
sulla spiaggia di Follonica! All'evento FORSE parteciperà anche Joe Natta
( www.joenatta.com ) che FORSE verrà in zona per 'girare' un video per il
suo sito. (FORSE si cercano comparse). L'avvenimento FORSE si terrà
all'altezza nel numero 119 di Viale Italia (lungomare). Chiunque legga
questo annuncio e volesse unirsi ai partecipanti, potrà farlo liberamente,
dato che non c'è niente di sicuro. Grazie. (in futuro saranno forniti altri
dettagli).
video e canzoni! http://tinyurl.com/bllkf (ultimo mio sito, ormai
abbandonato e non più aggiornato)
"Mirco®" <no@spam.tks> ha scritto nel messaggio
news:U5Fse.13843$bc.12548@tornado.fastwebnet.it...
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl..._doc/quaderno2
005_02.pdf
>
> da pagina 190 circa
> in poi
>
> saluti
>
>
.... forse sarebbe il caso che tu spiegassi da che parte stai ...
.... il testo che ci hai fatto leggere dimostra chiaramente come i dati di
borsa (tassi di cambio, volatilità) "hanno memoria" e pertanto consentono di
definire delle strategie future ...
.... che poi l'autore definisca gli analisti tecnici dei "graficisti", questa
è tutta un'altra storia, e si rivolge sicuramente agli albori dell'analisi
tecnica ... (vorrei far rilevare la nota n.12 a pag.192) ...
.... comunque debbo dirti che per questa serata è stata una lettura
interessante ... anche se ormai un po' datata ...
.... le tecniche evolvono molto in fretta, e i sistemi elaborativi pure ...
.... meno di 10 anni fa i grafici si facevano con fogli elettronici o poco
più ... i Pivot Point "a la Pierre" avevano un loro significato ...
.... oggi la borsa e l'analisi tecnica sono un'altra cosa ...
P.S. ...a questo punto diventa pure superflua la mia dimostrazione sul fatto
che i dati di borsa NON sono i numeri del lotto ...
.... grazie per la fatica risparmiata ...
> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl...rno2005_02.pdf
>>
>> da pagina 190 circa
>> in poi
>>
>> saluti
>
> P.S. ...a questo punto diventa pure superflua la mia dimostrazione sul
> fatto
> che i dati di borsa NON sono i numeri del lotto ...
> ... grazie per la fatica risparmiata ...
se mi dimostri che l'AT (quale poi ?) riesce a cogliere questa persistenza
che è presente in ALCUNE serie storiche finanziarie
allora le tue parole avranno un senso
altrimenti si rimane nell'arte tecnica ...
Mirco® <no@spam.tks> wrote:
> "Il Russo" ha scritto:
>
>> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>>
>> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl...rno2005_02.pdf
>>>
>>> da pagina 190 circa
>>> in poi
>>>
>>> saluti
>>
>> P.S. ...a questo punto diventa pure superflua la mia dimostrazione
>> sul fatto
>> che i dati di borsa NON sono i numeri del lotto ...
>> ... grazie per la fatica risparmiata ...
>
> se mi dimostri che l'AT (quale poi ?) riesce a cogliere questa
> persistenza che è presente in ALCUNE serie storiche finanziarie
> allora le tue parole avranno un senso
> altrimenti si rimane nell'arte tecnica ...
....azz...
....ma hai letto quello che hai postato? ...
....comunque va bene ... non mi sottraggo ...
....non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...
"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:huQse.14994$b5.734509@news3.tin.it...
> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>> "Il Russo" ha scritto:
>>
>>> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>>>
>>>
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl...rno2005_02.pdf
>>>>
>>>> da pagina 190 circa
>>>> in poi
>>>>
>>>> saluti
>>>
>>> P.S. ...a questo punto diventa pure superflua la mia dimostrazione
>>> sul fatto
>>> che i dati di borsa NON sono i numeri del lotto ...
>>> ... grazie per la fatica risparmiata ...
>>
>> se mi dimostri che l'AT (quale poi ?) riesce a cogliere questa
>> persistenza che è presente in ALCUNE serie storiche finanziarie
>> allora le tue parole avranno un senso
>> altrimenti si rimane nell'arte tecnica ...
>
> ...azz...
> ...ma hai letto quello che hai postato? ...
> ...comunque va bene ... non mi sottraggo ...
> ...non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...
cosa avrei scritto di strano ?
se mi dimostri con metodologia statistica
che l'AT (quale poi?) descrive questa persistenza presente
in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto che la
persistenza si presenta solo
in alcuni frame time e non in tutti) cosa potrei dire ?
che l'AT ha fondamento statistico ?
certo
>>
>> ...azz...
>> ...ma hai letto quello che hai postato? ...
>> ...comunque va bene ... non mi sottraggo ...
>> ...non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...
>
> cosa avrei scritto di strano ?
....mi riferivo al link ...
....io l'ho letto ... tu? ...
> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>>>>
>>>
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl...rno2005_02.pdf
>
>>>
>>> ...azz...
>>> ...ma hai letto quello che hai postato? ...
>>> ...comunque va bene ... non mi sottraggo ...
>>> ...non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...
>>
>> cosa avrei scritto di strano ?
> ...mi riferivo al link ...
> ...io l'ho letto ... tu? ...
l'ho letto
e non ho trovato conferme sulla base statistica dell'AT,
sbaglio ?
Mirco® <no@spam.tks> wrote:
> "Il Russo" ha scritto:
>
>> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>>>>>
>>>>
>> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl...rno2005_02.pdf
>>
>>>>
>>>> ...azz...
>>>> ...ma hai letto quello che hai postato? ...
>>>> ...comunque va bene ... non mi sottraggo ...
>>>> ...non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...
>>>
>>> cosa avrei scritto di strano ?
>> ...mi riferivo al link ...
>> ...io l'ho letto ... tu? ...
>
> l'ho letto
> e non ho trovato conferme sulla base statistica dell'AT,
> sbaglio ?
.... riporto pure qui ... forse ti è sfuggita ....
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
.... forse sarebbe il caso che tu spiegassi da che parte stai ...
.... il testo che ci hai fatto leggere dimostra chiaramente come i dati
di
borsa (tassi di cambio, volatilità) "hanno memoria" e pertanto
consentono di
definire delle strategie future ...
.... che poi l'autore definisca gli analisti tecnici dei "graficisti",
questa
è tutta un'altra storia, e si rivolge sicuramente agli albori
dell'analisi
tecnica ... (vorrei far rilevare la nota n.12 a pag.192) ...
.... comunque debbo dirti che per questa serata è stata una lettura
interessante ... anche se ormai un po' datata ...
.... le tecniche evolvono molto in fretta, e i sistemi elaborativi pure
....
.... meno di 10 anni fa i grafici si facevano con fogli elettronici o
poco
più ... i Pivot Point "a la Pierre" avevano un loro significato ...
.... oggi la borsa e l'analisi tecnica sono un'altra cosa ...
"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:u8Rse.15119$b5.740195@news3.tin.it...
> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>> "Il Russo" ha scritto:
>>
>>> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>>>>>>
>>>>>
>>>
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl...rno2005_02.pdf
>>>
>>>>>
>>>>> ...azz...
>>>>> ...ma hai letto quello che hai postato? ...
>>>>> ...comunque va bene ... non mi sottraggo ...
>>>>> ...non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...
>>>>
>>>> cosa avrei scritto di strano ?
>>> ...mi riferivo al link ...
>>> ...io l'ho letto ... tu? ...
>>
>> l'ho letto
>> e non ho trovato conferme sulla base statistica dell'AT,
>> sbaglio ?
>
> ... riporto pure qui ... forse ti è sfuggita ....
> ------------------------------------------------------------------------
> ----------------------------------------------
> ... forse sarebbe il caso che tu spiegassi da che parte stai ...
> ... il testo che ci hai fatto leggere dimostra chiaramente come i dati
> di
> borsa (tassi di cambio, volatilità) "hanno memoria" e pertanto
> consentono di
> definire delle strategie future ...
> ... che poi l'autore definisca gli analisti tecnici dei "graficisti",
> questa
> è tutta un'altra storia, e si rivolge sicuramente agli albori
> dell'analisi
> tecnica ... (vorrei far rilevare la nota n.12 a pag.192) ...
> ... comunque debbo dirti che per questa serata è stata una lettura
> interessante ... anche se ormai un po' datata ...
> ... le tecniche evolvono molto in fretta, e i sistemi elaborativi pure
> ...
> ... meno di 10 anni fa i grafici si facevano con fogli elettronici o
> poco
> più ... i Pivot Point "a la Pierre" avevano un loro significato ...
> ... oggi la borsa e l'analisi tecnica sono un'altra cosa ...
"L'analisi tecnica non muove da assunzioni economiche
o risultati statistici particolari, ma si basa totalmente sull'abilità
dell'analista nel riconoscere le figure;
perciò allo stato attuale delle cose,è più che altro un arte
nota 13: Chi ha un po di dimestichezza con l'argomento sa quanto sia facile
riconoscere le "figure" a posteriori,
e quanto sia difficile e aleatorio farlo a priori, cioè in ultima analisi
quando ce n'è bisogno.
questa pubblicazione è del 2005
nella pubblicazione si parla comunque della stima futura della volatilità
Mi ripeto sperando che tu legga:
se mi dimostri con metodologia statistica
che l'AT (quale poi?) descrive questa persistenza presente
in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto che la
persistenza si presenta solo
in alcuni frame time e non in tutti) cosa potrei dire ?
che l'AT ha fondamento statistico ?
certo
Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>> ... oggi la borsa e l'analisi tecnica sono un'altra cosa ...
>
> "L'analisi tecnica non muove da assunzioni economiche
> o risultati statistici particolari, ma si basa totalmente sull'abilità
> dell'analista nel riconoscere le figure;
....l'AT non è solo (anzi, potrei quasi dire non è più) riconoscere le
figure ...
> perciò allo stato attuale delle cose,è più che altro un arte
> nota 13: Chi ha un po di dimestichezza con l'argomento sa quanto sia
> facile riconoscere le "figure" a posteriori,
> e quanto sia difficile e aleatorio farlo a priori, cioè in ultima
> analisi quando ce n'è bisogno.
>
> questa pubblicazione è del 2005
....guarda la nota 12, per cortesia ... pag.192 ...
> nella pubblicazione si parla comunque della stima futura della
> volatilità
.... e della prevedibilità dei tassi di cambio euro/dollaro ...
>
>
> Mi ripeto sperando che tu legga:
> se mi dimostri con metodologia statistica
> che l'AT (quale poi?)
....quella che analizza le serie storice ed i pattern ...
> descrive questa persistenza presente
> in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
> che la persistenza si presenta solo
> in alcuni frame time e non in tutti) cosa potrei dire ?
> che l'AT ha fondamento statistico ?
> certo
"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:zwRse.15208$b5.745232@news3.tin.it...
>> "L'analisi tecnica non muove da assunzioni economiche
>> o risultati statistici particolari, ma si basa totalmente sull'abilità
>> dell'analista nel riconoscere le figure;
>
> ...l'AT non è solo (anzi, potrei quasi dire non è più) riconoscere le
> figure ...
ma cosa altro ?
>> perciò allo stato attuale delle cose,è più che altro un arte
>> nota 13: Chi ha un po di dimestichezza con l'argomento sa quanto sia
>> facile riconoscere le "figure" a posteriori,
>> e quanto sia difficile e aleatorio farlo a priori, cioè in ultima
>> analisi quando ce n'è bisogno.
>>
>> questa pubblicazione è del 2005
>
> ...guarda la nota 12, per cortesia ... pag.192 ...
"cercare" cosa significa ?
>> nella pubblicazione si parla comunque della stima futura della
>> volatilità
>
> ... e della prevedibilità dei tassi di cambio euro/dollaro ...
>>
>> Mi ripeto sperando che tu legga:
>> se mi dimostri con metodologia statistica
>> che l'AT (quale poi?)
>
> ...quella che analizza le serie storice ed i pattern ...
e c'è una sola AT che usa quello che dici ?
>> descrive questa persistenza presente
>> in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
>> che la persistenza si presenta solo
>> in alcuni frame time e non in tutti) cosa potrei dire ?
>> che l'AT ha fondamento statistico ?
>> certo
>
> ...ti sei risposto da solo!!! ...
ah sì ?
ho dimostrato che l'AT descrive la persistenza presente
in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
che la persistenza si presenta solo
in alcuni frame time e non in tutti) ?
Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>> ...l'AT non è solo (anzi, potrei quasi dire non è più) riconoscere le
>> figure ...
>
> ma cosa altro ?
.... lo immaginavo ...
.... non conosci l'AT più "moderna" ...
>>
>> ...guarda la nota 12, per cortesia ... pag.192 ...
>
> "cercare" cosa significa ?
.... significa che nel 2000 "cercavano" e il fatto che non siano
sbandierate ai 4 venti non vuol dire che non esistono ...
.... scusa ... ma posso farti un paragone? ...
.... Einstein non diede mai rango di disciplina scientifica alla teoria
dei quanti ...
.... tu oggi puoi dire che la teoria quantistica non è una teoria
scientifica? ...
>>
>> ...quella che analizza le serie storice ed i pattern ...
>
> e c'è una sola AT che usa quello che dici ?
>
..... non c'è "una sola AT" ....
..... pensa che c'è chi chiama AT quella che individua supporti e
resistenze statiche ...
>
> ah sì ?
> ho dimostrato che l'AT descrive la persistenza presente
> in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
> che la persistenza si presenta solo
> in alcuni frame time e non in tutti) ?
.... no ... ma dimostrando che esistono delle persistenze, vuol dire che
esiste una sorta di "prevedibilità" ...
.... e nel momento in cui so che posso far conto su un certo grado di
prevedibilità, so di poter adottare delle strategie "vincenti" ...
.... CHE NON VUOL DIRE CHE C'AZZECCO TUTTE LE VOLTE ... come qualcuno
continua ad equivocare ....
.... se dico che lunedì c'è il 70% di probabilità che un indice salga,
non vuol dire "salirà"!!!! ...
> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>> ...l'AT non è solo (anzi, potrei quasi dire non è più) riconoscere le
>>> figure ...
>>
>> ma cosa altro ?
>
> ... lo immaginavo ...
> ... non conosci l'AT più "moderna" ...
che sarebbe ?
>>>
>>> ...guarda la nota 12, per cortesia ... pag.192 ...
>>
>> "cercare" cosa significa ?
> ... significa che nel 2000 "cercavano" e il fatto che non siano
> sbandierate ai 4 venti non vuol dire che non esistono ...
>
> ... scusa ... ma posso farti un paragone? ...
> ... Einstein non diede mai rango di disciplina scientifica alla teoria
> dei quanti ...
> ... tu oggi puoi dire che la teoria quantistica non è una teoria
> scientifica? ...
aspettiamo allora che dimostrino che
che l'AT (bisogna poi intedere bene di quale tu stia parlando)
abbia fondamento scientifico, prima di allora non ce l'ha.
>>>
>>> ...quella che analizza le serie storice ed i pattern ...
>>
>> e c'è una sola AT che usa quello che dici ?
>>
> .... non c'è "una sola AT" ....
> .... pensa che c'è chi chiama AT quella che individua supporti e
> resistenze statiche ...
qual è il criterio per stabilire cosa sia l'AT ?
>>
>> ah sì ?
>> ho dimostrato che l'AT descrive la persistenza presente
>> in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
>> che la persistenza si presenta solo
>> in alcuni frame time e non in tutti) ?
>
> ... no ...
appunto
> ma dimostrando che esistono delle persistenze, vuol dire che
> esiste una sorta di "prevedibilità" ...
> ... e nel momento in cui so che posso far conto su un certo grado di
> prevedibilità, so di poter adottare delle strategie "vincenti" ...
> ... CHE NON VUOL DIRE CHE C'AZZECCO TUTTE LE VOLTE ... come qualcuno
> continua ad equivocare ....
> ... se dico che lunedì c'è il 70% di probabilità che un indice salga,
> non vuol dire "salirà"!!!! ...
si può dire che l'AT coglie la persistenza
che è presente in ALCUNE serie storiche ?
Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>
> aspettiamo allora che dimostrino che
> che l'AT (bisogna poi intedere bene di quale tu stia parlando)
> abbia fondamento scientifico, prima di allora non ce l'ha.
....aspetta tu ... ;-)
> qual è il criterio per stabilire cosa sia l'AT ?
.... l'AT utilizza come unica informazione per effettuare delle strategie
"il prezzo", o meglio, la serie storica dei prezzi ...
.... se tu usi i dati di bilancio per sapere se un'azione è da comperare
o da vendere, fai analisi fondamentale ...
.... se queste cose manco sai cosa siano e ti basi "unicamente" sulle
serie, fai AT ...
.... poi puoi farla alla 'do cojo cojo, o puoi farla sfruttando tecniche
più sofisticate ...
>> ho dimostrato che l'AT descrive la persistenza presente
>> in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
>> che la persistenza si presenta solo
>> in alcuni frame time e non in tutti) ?
>>
>> ... no ...
>
> appunto
....TU, non l'hai dimostrato ...
>
> si può dire che l'AT coglie la persistenza
> che è presente in ALCUNE serie storiche ?
>
> è questo il punto
> e la risposta è no.
.... ma se pure lo studio che hai pubblicato, dice che la risposta è
sì!!!!! ...
.... facciamo così ...
.... non chiamarla Analisi tecnica ... chiamala statistisca ... e
sostituisci ...
> si può dire che la statistica coglie la persistenza
> che è presente in ALCUNE serie storiche dei dati di borsa?
....la risposta è sì ...
....e mi riferisco a indici e a cross-rate ...
....ovviamente non a titoli che scambiano 1000 euro al giorno ....
"Il Russo" <il_russoVIAQUESTO@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:IsSse.15462$b5.755055@news3.tin.it...
> Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>>
>> aspettiamo allora che dimostrino che
>> che l'AT (bisogna poi intedere bene di quale tu stia parlando)
>> abbia fondamento scientifico, prima di allora non ce l'ha.
>
> ...aspetta tu ... ;-)
è questione di termini da usare,
poi uno può usare quello che vuole
per fare trading, anche le previsioni astrologiche ...
>
>
>> qual è il criterio per stabilire cosa sia l'AT ?
>
> ... l'AT utilizza come unica informazione per effettuare delle strategie
> "il prezzo", o meglio, la serie storica dei prezzi ...
>
> ... se tu usi i dati di bilancio per sapere se un'azione è da comperare
> o da vendere, fai analisi fondamentale ...
> ... se queste cose manco sai cosa siano e ti basi "unicamente" sulle
> serie, fai AT ...
> ... poi puoi farla alla 'do cojo cojo, o puoi farla sfruttando tecniche
> più sofisticate ...
questo è il punro fondamentale
>>> ho dimostrato che l'AT descrive la persistenza presente
>>> in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
>>> che la persistenza si presenta solo
>>> in alcuni frame time e non in tutti) ?
>>>
>>> ... no ...
>>
>> appunto
>
> ...TU, non l'hai dimostrato ...
una teoria, per essere accettata da tutti,
va dimostrata
o qualsiasi teoria è vera
fino a che non si dimostra che non lo è ?
>>
>> si può dire che l'AT coglie la persistenza
>> che è presente in ALCUNE serie storiche ?
>>
>> è questo il punto
>> e la risposta è no.
>
> ... ma se pure lo studio che hai pubblicato, dice che la risposta è
> sì!!!!! ...
> ... facciamo così ...
> ... non chiamarla Analisi tecnica ... chiamala statistisca ... e
> sostituisci ...
>
>> si può dire che la statistica coglie la persistenza
>> che è presente in ALCUNE serie storiche dei dati di borsa?
>
> ...la risposta è sì ...
>
> ...e mi riferisco a indici e a cross-rate ...
> ...ovviamente non a titoli che scambiano 1000 euro al giorno ....
quindi un'analisi econometrica come quella nella pubblicazione,
sui modelli FIGARCH è analisi tecnica ?
da mettere nello stesso gruppo con Elliott, Gann,
candele giapponesi e così via ?
ma allora sono un analista tecnico anch'io e non lo sapevo,
ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ciao, io sono Alessandro Saitta di 36 anni a Follonica(GR) e spammare è
l'unica cosa che mi piace fare nella vita. ('Tutti i gusti son gusti' - Come
disse quello che si picchiava il martello sulla FAVA). Io sono un eremita
(non mi piace né la gente né la vita sociale), ma al tempo stesso sono anche
un esibizionista egocentrico e mi piace leggere il mio nome ovunque
spammando in Rete (forse sono mentalmente malato). Mi piace farlo anche
perché me lo si vuole impedire in ogni modo, dicendo che sia un abuso (Per
me sono accuse da COMUNISTI ITALICI). C'è chi pensava di farmi smettere
segnalandomi ai vari servizi 'abuse' che ospitavano i miei siti, cosicché io
non avessi più niente da esporre (loro pensavano che io traessi piacere dal
far visitare i miei siti, far leggere i miei pensieri, far ascoltare le mie
canzoni o far vedere le mie foto e i miei video, ma quello era solo il
contorno per aggiungere una 'nota di colore' ai miei siti, finché ne avevo
possibilità, dato che non me ne frega un CAZZO di dimostrare la mia bravura
alla gente ... Solo i deboli insicuri e COMUNISTI cercano le affermazioni
nei successi traendone soddisfazione (infatti nei mondi dello sport e dello
spettacolo sono tutti bolscevichi), invece io trovo soddifazione a spammare
anche se non ho un sito, non ho niente da dire e non so fare un CAZZO...E'
proprio quello il bello!
Altri pensavano di farmi smettere facendomi 'chiudere' la connessione ADSL
(come è successo con Telecom e con Libero - Entrambe formate da TESTE DI
CAZZO COMUNISTE ed incompetenti che accusano di spamming senza sapere cosa
CAZZO sia, dato che su usenet,irc o forum , come faccio io, non è spamming),
ma a me della connesione 'flat' ad alta velocità non me ne frega un CAZZO, e
se non sono più obbligato a pagare 30-40 Euro al mese, tanto meglio, dato
che a me bastano circa di 18 Euro al mese per spammare (oltre allo spam la
connessione non mi serve a un CAZZO, giacché io non sono una MARIONETTA che
scarica film, canzoni, programmi, giochi, ecc.. pensando di avere vantaggi
di vita dal fatto di essere in Rete (seguendo l'informazione pilotata dal
SISTEMA) e diventando solo un BURATTINO DEL SISTEMA. La Rete serve solo a
sprecare soldi in CAZZATE), dato che io spammo solo 15 ore al mese (mezz'ora
al giorno). Nessuno potrà mai sconfiggere Alessandro "Re degli Spammer"
Saitta! Al massimo si potrà solo rallentare la mia attività, ma rimarrò
sempre vivo, vegeto e spammante alla faccia dei vostri cavilli CAZZUTI ed
infondati della Netiquette (COMUNISTA OCCIDENTALE), che si risolvono in
accuse da persone incompetenti. Quelli che hanno fatto guerra a me e al mio
presunto spamming, sono solo dei CAZZONI CATTOCOMUNISTI (sia abuse staff di
Telecom, Libero, Azzurra, ecc.), dato che ora non sono più vincolato da
obblighi contrattuali, e perciò posso davvero spammare a manetta senza che
nessuno possa più rompermi le PALLE, dato che ora mi collego con la linea
analogica un ed accesso gratuito dei tanti che si trovano in Rete... se me
ne viene chiuso uno,ne riapro un altro e vado in CULO a chi mi vuol male).
Spammo con preferenza sul Forum di Azzurra (dato che sono quelli che ci si
INCAZZANO di più, pur parlando di argomenti vacui e superflui e che
pensavano di eliminarmi facendomi togliere l'ADSDL di Libero... Poveri
COGLIONCINI , sui newsgroup di Usenet (dato che sono quasi tutti OMETTINI
PETTEGOLI e DONNETTINE PETULANTI che discutono su CAZZATE INUTILI), sui
Forum di IRCQ, più vari ed eventuali.
Se foste interessati ad un mio contatto, l'unico modo è quello della posta
ordinaria (dato che sia MSN Messenger che posta elettronica e telefono non
sono più attivi. Inoltre non ho nemmeno tempo per leggere le vostre
eventuali risposte su forum o newsgroup... Io la connessione la uso solo per
spammare-esprimermi, MA NON PER LEGGERE QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI. Non è
un comportamento democratico, ma non me ne fotte un beato CAZZO). Potrete
scrivere a: Alessandro Saitta - Via del Cassarello, 131 - 58022 -
Follonica(GR). Aspetto con ansia che qualcuno mi scriva, ma se volete che io
vi risponda, dovrete allegare un francobollo da lettera dentro la busta da
voi spedita, dato che io non spendo soldi per voi.
SENSAZIONALE! Negli inizi di Luglio FORSE si terrà un 'Day on the beach'
sulla spiaggia di Follonica! All'evento FORSE parteciperà anche Joe Natta
( www.joenatta.com ) che FORSE verrà in zona per 'girare' un video per il
suo sito. (FORSE si cercano comparse). L'avvenimento FORSE si terrà
all'altezza nel numero 119 di Viale Italia (lungomare). Chiunque legga
questo annuncio e volesse unirsi ai partecipanti, potrà farlo liberamente,
dato che non c'è niente di sicuro. Grazie. (in futuro saranno forniti altri
dettagli).
video e canzoni! http://tinyurl.com/bllkf (Ultimo mio sito, ormai
abbandonato e non più aggiornato)
"Mirco®" <no@spam.tks> ha scritto nel messaggio
news:U5Fse.13843$bc.12548@tornado.fastwebnet.it...
> http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubbl..._doc/quaderno2
005_02.pdf
>
> da pagina 190 circa
> in poi
>
> saluti
>
>
Mirco® <no@spam.tks> wrote:
>
> quindi un'analisi econometrica come quella nella pubblicazione,
> sui modelli FIGARCH è analisi tecnica ?
>
.... non è certamente analisi fondamentale!!! ...
>
> ma allora sono un analista tecnico anch'io e non lo sapevo,
> ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Problemino di economia per il weekend...
Trittico: Ecco un bel problemino per il weekend... frutto dell'attività neuronale
molto limitata di cui dispongo a quest'ora sollecitata dalla studio dei
CW...
La massaia va in borsa e compra 2000 Euro di...
Trading Online
3
20-06-2004 13.02.09
PG, giallo weekend...
Paul: secondo Voi cosa accadrà a Seat lunedì all'apertura delle contrattazioni? :)
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Paul
lettura per il weekend 
17-06-2005, 21.01.20
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, sui newsgroup di Usenet (dato che sono quasi tutti OMETTINI
Modalità lineare
